Questões de Estatística - Análise de séries temporais para Concurso

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Q1895682
Estatística Análise de séries temporais ,
Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Petrobras Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - Petrobras - Ciência de Dados |
Q1895682 Estatística

Considerando uma série temporal representada por {Xt}, julgue o item a seguir.


Se a série temporal for gerada por um processo na forma

Imagem associada para resolução da questão

no qual Et representa um ruído branco com média zero e desvio padrão igual a 1, então a variância de Xt será igual a 0,5. 

Alternativas
Q1895681
Estatística Análise de séries temporais ,
Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Petrobras Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - Petrobras - Ciência de Dados |
Q1895681 Estatística

Considerando uma série temporal representada por {Xt}, julgue o item a seguir.


Se a figura abaixo apresenta a forma da função de autocorrelação parcial (facp) da série temporal {Xt}, na qual as correlações parciais são nulas nos lags iguais ou superiores a 2, então a autocorrelação entre Xt e Xt-4 é igual a zero.


Imagem associada para resolução da questão

Alternativas
Q1876659
Estatística Processos estocásticos , Análise de séries temporais ,
Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: MJSP Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados |
Q1876659 Estatística
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo Zt = 2 + 0,3 Zt-1 + at , no qual at ~ N (0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos.

A série temporal Wt = (1 − 0,3B)Zt, em que B denota o operador backshift, segue um processo white noise (ruído branco) que possui média zero e variância 1.
Alternativas
Q1876658
Estatística Processos estocásticos , Análise de séries temporais ,
Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: MJSP Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados |
Q1876658 Estatística
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo Zt = 2 + 0,3 Zt-1 + at , no qual at ~ N (0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos.

A autocorrelação parcial entre Zt+2 e Zt-2 é superior a 0,01.
Alternativas
Q1876657
Estatística Processos estocásticos , Análise de séries temporais ,
Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: MJSP Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados |
Q1876657 Estatística
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo Zt = 2 + 0,3 Zt-1 + at , no qual at ~ N (0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos.

A autocorrelação entre Zt e Zt-2 é igual a 0,09.
Alternativas
Respostas
81: E
82: E
83: E
84: E
85: C
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