Questões de Estatística - Análise de séries temporais para Concurso

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Q1217020
Estatística Análise de séries temporais ,
Ano: 2020 Banca: IBADE Órgão: Prefeitura de Vila Velha - ES Prova: IBADE - 2020 - Prefeitura de Vila Velha - ES - Analista Público de Gestão - Estatístico |
Q1217020 Estatística
Os modelos de previsão em séries temporais conhecido como modelos de Box-Jenkins, são construídos segundo metodologia estruturada em um processo de três fases que são a identificação, a estimação e a verificação. Abaixo são apresentadas afirmações relativas à essa metodologia, assinale a única das afirmações que está correta.
Alternativas
Q1217016
Estatística Análise de séries temporais ,
Ano: 2020 Banca: IBADE Órgão: Prefeitura de Vila Velha - ES Prova: IBADE - 2020 - Prefeitura de Vila Velha - ES - Analista Público de Gestão - Estatístico |
Q1217016 Estatística

Denomina-se amortecimento exponencial o método de prever valores em séries temporais através da expressão:


Xprevisto (t) = α.X(t-1) + (1-α).X(t-2), com 0 < α< 1.


Isto posto, assinale a única alternativa correta. 

Alternativas
Q1217015
Estatística Análise de séries temporais ,
Ano: 2020 Banca: IBADE Órgão: Prefeitura de Vila Velha - ES Prova: IBADE - 2020 - Prefeitura de Vila Velha - ES - Analista Público de Gestão - Estatístico |
Q1217015 Estatística
As variações numa série temporal, apresentam-se como combinações de um ou mais dentre os fatores de estacionariedade, sazonalidade, tendência ou ciclo. Analise as afirmações abaixo e marque a única afirmação correta.
Alternativas
Q1203620
Estatística Análise de séries temporais ,
Ano: 2020 Banca: IBADE Órgão: Prefeitura de Vila Velha - ES Prova: IBADE - 2020 - Prefeitura de Vila Velha - ES - Analista Previdenciário Atuarial - IPVV |
Q1203620 Estatística
Considere a série temporal de seis itens de números de sinistros a pagar no mês a seguir: { 200, 210, 205, 217, 207, 203, 209 }. Usando o método de previsão de médias móveis de dois pontos de dados, o valor para a projeção do oitavo item de dado é igual a:
Alternativas
Q1108761
Estatística Conhecimentos de estatística , Análise de séries temporais ,
Ano: 2018 Banca: IADES Órgão: SES-DF Prova: IADES - 2018 - SES-DF - Estatístico |
Q1108761 Estatística
Considere a série temporal expressa da forma Yt = µ + εt + 0,5εt-1, em que εt é um processo de ruído branco. Seja ρj a j-ésima autocorrelação do processo Yt., ou seja Cor(Yt, Yt-j). As autocorrelações ρ1 e ρ2 são, respectivamente,
Alternativas
Respostas
91: E
92: E
93: D
94: E
95: E
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