Questões de Concurso Público BACEN 2024 para Analista – Área: Economia e Finanças
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Considerando a operacionalização da política monetária executada pelo Banco Central do Brasil (BCB) e as principais medidas macroprudenciais, julgue o item subsequente.
A exigência de capital dos bancos para fazer frente ao risco
operacional é majoritariamente calculada com base nas
perdas incorridas pelas instituições.
A macroeconomia é uma área do conhecimento que engloba o estudo de diversos conceitos-chave para entender as dinâmicas econômicas globais. Considerando conceitos relacionados à macroeconomia, julgue o item a seguir.
A paridade de taxas de juros na sua forma coberta (CIP) se
mantém com bastante precisão devido à arbitragem no
mercado financeiro.
Com relação ao modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) e à teoria de apreçamento por arbitragem (APT), julgue o item a seguir.
A APT é um modelo que estabelece uma relação linear entre
o risco sistemático de um ativo (ou portfólio) e seu retorno
esperado, para entender como o mercado precifica o risco e
determina o retorno esperado de um investimento,
considerando-se que o risco não pode ser eliminado pela
diversificação.
Com relação ao modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) e à teoria de apreçamento por arbitragem (APT), julgue o item a seguir.
A APT é mais flexível que o CAPM, pois permite a inclusão
de múltiplos fatores de risco, o que pode proporcionar uma
avaliação mais precisa dos retornos esperados, especialmente
em mercados complexos e multifacetados.
No que diz respeito à renda fixa, julgue o item subsequente.
Convexidade é uma medida expressa em anos que estima a
sensibilidade do preço de um título às mudanças nas taxas de
juros, ao passo que duration é uma medida que leva em
conta como a duração de um título muda quando as taxas de
juros se alteram.