Questões de Concurso Público BACEN 2024 para Analista – Área: Economia e Finanças

No que se refere a vetores autorregressivos, julgue o item que se segue. 

Uma série temporal é considerada estacionária se suas médias e variâncias permanecerem constantes ao longo do tempo e se ela não exibir tendências ou sazonalidade. 

No que se refere a vetores autorregressivos, julgue o item que se segue. 

Para a utilização efetiva de um modelo de vetor autorregressivo em previsões, não é necessário que as séries temporais incluídas sejam estacionárias. 

No que se refere a vetores autorregressivos, julgue o item que se segue. 

Em um modelo de vetor autorregressivo de ordem p, cada variável do sistema é modelada como uma função linear das defasagens de todas as variáveis incluídas no modelo, incluindo as próprias defasagens passadas.