Questões de Concurso Sobre análise de séries temporais em estatística

a primeira componente principal é Y₁ = X₃ que explica 66,6% da variabilidade.

a primeira componente principal é Y₁ = 0,925X1 + 0,385X₂ que explica 33,3% da variabilidade.

a segunda componente principal é idêntica à variável X₃ e explica 22,2% da variabilidade.

a terceira componente principal é idêntica à variável X₃ e explica 11,1% da variabilidade.

a terceira componente principal é Y₃ = -0,385X₁ + 0,925X₂ e explica 11,1% da variabilidade.

a FAC é = 1, 2, ... , com k sendo a defasagem e a FACP é para k = 1, 2, ... , com P_k sendo a autocorrelação na defasagem k.

a FAC é , k = 1, 2, ... , com k sendo a defasagem e a FACP é para k = 1, 2, ... com P_k sendo a autocorrelação na defasagem k.

a FAC é k = 1, 2, ... com k sendo a defasagem e a FACP é ∅_kk = P₁ para k = 1 e ∅_kk = 0 para k > 1 , com P_k sendo a autocorrelação na defasagem k.

a FAC é , k = 1, 2, ... , com k sendo a defasagem e a FACP é para K = 1, 2, ... , com P_k sendo a autocorrelação na defasagem k.

a FAC é , k = 1, 2, ... , com k sendo a defasagem e a FACP é ∅_kk = (1 - P_k) para k = 1 e ∅_kk = 0 para k > 1, com P_k sendo a autocorrelação na defasagem k.

o processo pode ser modelado por ARIMA(2, 0, 0) e é estacionário e inversível.

o processo pode ser modelado por ARIMA(0, 0, 2) e é estacionário e inversível.

o processo pode ser modelado por ARIMA(2, 0, 0) e é estacionário, mas não é inversível.

o processo pode ser modelado por MA( 2) e é estacionário e inversível.

o processo pode ser modelado por AR( 2) e é não estacionário e inversível.

Critério de Informação de Akaike – AIC –, Critério de Informação Bayesiano de Schwarz – BIC – e o Critério de Hannan-Quinn – HQC.

Critério das Médias Móveis, Critério do Alisamento Exponencial e Critério de Hannan- Quinn – HQC.

Critério das Médias Móveis, Critério do Alisamento Exponencial e Critério do Erro Quadrático Médio.

Critério de Informação de Brown – BIC –, Critério do Erro Quadrático Médio – MSE – e o Critério de Hannan-Quinn – HQC.

Critério do Erro Quadrático Médio – MSE –, Critério de Hannan-Quinn – HQC – e Critério das Autocorrelações – FAC/FACP.

gráficos horizontal e vertical da série.

gráficos das médias móveis e do amortecimento exponencial.

correlogramas e gráficos da série.

Correlogramas da Função de Autocorrelação – FAC – e Função de Autocorrelação Parcial – FACP.

gráficos de tendência linear, tendência quadrática e tendência exponencial.