Questões de Concurso Sobre análise de séries temporais em estatística
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Considerando uma série temporal, é correto afirmar que a tendência indica:
Em séries temporais, para se conseguir estabilizar uma série, frequentemente recorremos à transformação Box-Cox para estudar a variância.
Essa transformação é dada por
Observação: Para as questões que assim necessitarem, há tabelas estatísticas disponibilizadas no final deste caderno.
Considere as informações da tabela a seguir.
TABELA 5
Produção anual do bem A
Ano |
Produção (toneladas) |
Médias móveis de 3 anos |
2016 |
20 |
|
2017 |
22 |
W |
2018 |
18 |
X |
2019 |
23 |
Y |
2020 |
17 |
Z |
2021 |
20 |
Os valores de W e Y da 3a coluna (médias móveis de ordem 1 e 3) são, respectivamente:
No que se refere a vetores autorregressivos, julgue o item que se segue.
Em um modelo de vetor autorregressivo de ordem p, cada
variável do sistema é modelada como uma função linear das
defasagens de todas as variáveis incluídas no modelo,
incluindo as próprias defasagens passadas.
No que se refere a vetores autorregressivos, julgue o item que se segue.
Para a utilização efetiva de um modelo de vetor
autorregressivo em previsões, não é necessário que as séries
temporais incluídas sejam estacionárias.
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