Questões de Concurso Sobre análise de séries temporais em estatística
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No que se refere a vetores autorregressivos, julgue o item que se segue.
Uma série temporal é considerada estacionária se suas
médias e variâncias permanecerem constantes ao longo do
tempo e se ela não exibir tendências ou sazonalidade.
Os seguintes gráficos correspondem a
determinada série temporal e foram obtidos em
uma análise exploratória antes de ajustar um
modelo de previsão:
Observando os gráficos, é correto afirmar que
É correto concluir que essas séries:
(Obs: os valores críticos propostos por Engle-Granger para esse tipo de teste não são necessários para a resolução da questão)
Assinale a opção que melhor descreve uma diferença chave entre um processo estocástico estacionário e um não estacionário.
A formulação do modelo de séries temporais ARIMA(1,1,1)
é dada por