Questões de Concurso
Sobre derivativos em conhecimentos bancários
Foram encontradas 45 questões
Ano: 2024
Banca:
FUMARC
Órgão:
Prefeitura de Betim - MG
Prova:
FUMARC - 2024 - Prefeitura de Betim - MG - Analista de Gestão da Saúde |
Q2544817
Conhecimentos Bancários
Dentro da temática das demonstrações financeiras de uma organização, consideramos que “Derivativos” é um dos principais instrumentos financeiros. Derivativo
é:
Ano: 2023
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
CFC
Prova:
CESGRANRIO - 2023 - CFC - Atuação em Auditoria Independente Nas Entidades Supervisionadas Pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) |
Q3185819
Conhecimentos Bancários
Observe a definição a seguir.
Trata-se de instrumento financeiro cujo valor varia em decorrência de mudanças no ativo objeto, que poderá ser taxa de juros, preço de título ou valor mobiliário, preço de mercadoria, taxa de câmbio, índice de Bolsa de Valores, índice de preço, ou qualquer outro ativo similar, cujo investimento inicial seja inexistente ou pequeno em relação ao valor do contrato, e que sejam liquidados em data futura.
Tal definição diz respeito a
Trata-se de instrumento financeiro cujo valor varia em decorrência de mudanças no ativo objeto, que poderá ser taxa de juros, preço de título ou valor mobiliário, preço de mercadoria, taxa de câmbio, índice de Bolsa de Valores, índice de preço, ou qualquer outro ativo similar, cujo investimento inicial seja inexistente ou pequeno em relação ao valor do contrato, e que sejam liquidados em data futura.
Tal definição diz respeito a
Ano: 2019
Banca:
FCC
Órgão:
METRÔ-SP
Prova:
FCC - 2019 - METRÔ-SP - Analista Desenvolvimento Gestão Júnior – Ciências Contábeis |
Q1129952
Conhecimentos Bancários
Sobre os participantes dos mercados derivativos, é correto afirmar que o
Ano: 2018
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Polícia Federal
Prova:
CESPE - 2018 - Polícia Federal - Perito Criminal Federal - Área 1 |
Q934536
Conhecimentos Bancários
Texto associado
Uma instituição financeira capta recursos a taxas
pós-fixadas e aplica-os no mercado financeiro a taxas prefixadas.
Esse descasamento entre ativo e passivo atingiu em junho de 2018
o patamar de R$ 100 milhões, sujeitando a instituição a um risco
de mercado relacionado a eventuais variações desfavoráveis
no valor de mercado das taxas de juros.
Com referência a essa situação hipotética, julgue o seguinte item.
A instituição financeira poderá proteger-se do risco de
mercado decorrente do descasamento entre ativos e passivos
recorrendo a uma operação de swap de taxas de juros,
que permite a troca periódica dos fluxos futuros de caixa
decorrentes da aplicação da taxa pós-fixada sobre os
R$ 100 milhões pelos fluxos futuros de caixa decorrentes da
aplicação da taxa prefixada sobre os R$ 100 milhões, devendo
a liquidação financeira do contrato ocorrer pelo valor da
diferença observada entre os referidos fluxos de caixa nas datas
acordadas entre as partes.
Ano: 2015
Banca:
CAIP-IMES
Órgão:
DAE de São Caetano do Sul - SP
Prova:
CAIP-IMES - 2015 - DAE de São Caetano do Sul - SP - Analista de Controle Interno |
Q2760317
Conhecimentos Bancários
Com relação aos instrumentos derivativos, assinale a alternativa correta.
I- Este derivativo possibilita aos usuários reduzir o custo dos passivos e elevar a rentabilidade dos ativos, bem como alcançar proteção quanto a flutuações adversas de taxas. Trata-se do Contrato de Swap.
II - É uma operação de compra ou venda de moeda estrangeira, em data futura, por paridade predeterminada. Trata-se do Contrato a Termo de Moeda sem entrega física.
III- Contrato que permite ao titular comprar ou vender determinada quantidade de ativo (commodity) a preço e data de exercício acordados pelas partes e sem entrega física. Trata-se das Opções Flexíveis de Mercadorias.
IV- Permite que os participantes realizem operações de compra e venda de ativo-objeto (commodity), sem previsão de entrega física, referenciadas em preços praticados no mercado futuro em bolsas de mercadorias nacionais e internacionais. Trata-se do Termo de Mercadorias.
V- Permite o registro simultâneo de quantidades idênticas de opções flexíveis de compra (call) e venda (put) sobre taxa de câmbio, respectivamente, com limite de alta e limite de baixa. Trata-se do Termo Opções sobre Taxa de Câmbio.
Q1303145
Conhecimentos Bancários
As operações com instrumentos financeiros derivativos por meio de operações a termo,
realizadas por conta própria pelas instituições financeiras, devem ser registradas observando
adequados procedimentos. Considerando as operações acima citadas, assinale a opção que
se encontra de acordo com as normas do SFN.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
BACEN
Prova:
CESPE - 2013 - BACEN - Analista - Contabilidade e Finanças |
Q484900
Conhecimentos Bancários
Em relação ao apreçamento do mercado de derivativos, julgue o item a seguir.
A variação do preço de uma opção de compra é menor que a variação percentual do preço de compra da ação.
A variação do preço de uma opção de compra é menor que a variação percentual do preço de compra da ação.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
BACEN
Prova:
CESPE - 2013 - BACEN - Analista - Contabilidade e Finanças |
Q484899
Conhecimentos Bancários
Em relação ao apreçamento do mercado de derivativos, julgue o item a seguir.
O preço futuro (forward) de um ativo sob a hipótese de mercado completo no instante t para entrega em T, é o valor do ativo no vencimento (K) que faz com que o contrato futuro tenha valor zero em t. Em qualquer outro instante o contrato terá valor não nulo.
O preço futuro (forward) de um ativo sob a hipótese de mercado completo no instante t para entrega em T, é o valor do ativo no vencimento (K) que faz com que o contrato futuro tenha valor zero em t. Em qualquer outro instante o contrato terá valor não nulo.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
BACEN
Prova:
CESPE - 2013 - BACEN - Analista - Contabilidade e Finanças |
Q484898
Conhecimentos Bancários
Em relação ao apreçamento do mercado de derivativos, julgue o item a seguir.
Uma hipótese importante do modelo Black-Scholes-Merton consiste na presunção de que a volatilidade do ativo é constante durante todo o período de maturação.
Uma hipótese importante do modelo Black-Scholes-Merton consiste na presunção de que a volatilidade do ativo é constante durante todo o período de maturação.
Ano: 2013
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
Banco da Amazônia
Prova:
CESGRANRIO - 2013 - Banco da Amazônia - Técnico Bancário - 1 |
Q468715
Conhecimentos Bancários
Uma empresa no Brasil tomou um empréstimo de 500 mil dólares de um banco no exterior e, em 180 dias, deve repagar o principal e os juros. Para sua proteção completa contra surpresas nas variações das taxas cambiais, a empresa faz um swap. Ter feito o swap significa que a empresa vendeu 500 mil dólares para obter reais no mercado de câmbio pronto e
Q85398
Conhecimentos Bancários
Para o lançador, quando uma opção de compra é exercida, representa
Ano: 2010
Banca:
ESAF
Órgão:
CVM
Prova:
ESAF - 2010 - CVM - Analista de Mercado de Capitais - prova 2 |
Q92017
Conhecimentos Bancários
Pode-se afirmar, quanto a derivativos negociados em mercados, como os contratos futuros ou as opções, que:
Q2241044
Conhecimentos Bancários
O mercado de opções compreende as operações relativas
à negociação de direitos outorgados aos titulares de opções
de compra ou de venda de ativos, em que o investidor busca
proteger-se quanto a perdas possíveis ou realizar lucro nos
mercados voláteis. Assim, o regulamento do mercado de
opções nas bolsas de valores prevê a:
Q2241037
Conhecimentos Bancários
Para o adequado funcionamento do mercado de
derivativos são necessários agentes compradores e
vendedores de contratos, sendo que os principais são os
hedgers, os especuladores e os arbitradores. Assim, os
especuladores caracterizam-se, principalmente, por:
Q2241026
Conhecimentos Bancários
Para atender aos seus objetivos e interesses, os
investidores podem realizar operações estratégicas com
opções, que podem ou não incluir um ativo objeto à vista.
Assim, se um investidor realizar uma operação chamada
straddle, diz-se que esta é uma:
Q2241024
Conhecimentos Bancários
Operações compromissadas realizadas em bolsas de
valores são aquelas constituídas por uma compra com
compromisso de revenda e uma venda com compromisso
de recompra. Assim, os prazos e horários para a liquidação
dessas operações são:
Ano: 2007
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Banco do Brasil
Prova:
CESPE - 2007 - Banco do Brasil - Escriturário - 001 |
Q6992
Conhecimentos Bancários
Texto associado
Derivativos, como o próprio nome indica, derivam de algum
outro ativo. É o mercado no qual a formação de seus preços
deriva dos preços do mercado à vista. Nesse universo, há o
mercado futuro, a termo, de opções e de swaps. Nesse mercado,
considerado de altíssimo risco devido às fortes flutuações nos
preços dos títulos, são realizadas grandes apostas no
comportamento futuro de algumas commodities. Acerca desse
tema, julgue os itens seguintes.
O que diferencia um contrato futuro de um contrato de opção
é a obrigação que o primeiro apresenta de se adquirir ou
vender algo no futuro. O contrato de opção, ao contrário,
registra unicamente o direito do titular de exercer sua opção
de compra ou venda a determinado preço no futuro, não
sendo obrigatório seu exercício.
Ano: 2007
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Banco do Brasil
Prova:
CESPE - 2007 - Banco do Brasil - Escriturário - 001 |
Q6991
Conhecimentos Bancários
Texto associado
Derivativos, como o próprio nome indica, derivam de algum
outro ativo. É o mercado no qual a formação de seus preços
deriva dos preços do mercado à vista. Nesse universo, há o
mercado futuro, a termo, de opções e de swaps. Nesse mercado,
considerado de altíssimo risco devido às fortes flutuações nos
preços dos títulos, são realizadas grandes apostas no
comportamento futuro de algumas commodities. Acerca desse
tema, julgue os itens seguintes.
Nas operações com derivativos, há ajustes diários de valores
no mercado a termo e, no mercado futuro, não há, o preço é
efetivamente pago apenas no vencimento, sem ajustes
diários.
Ano: 2007
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Banco do Brasil
Prova:
CESPE - 2007 - Banco do Brasil - Escriturário - 002 |
Q6719
Conhecimentos Bancários
Texto associado
Com relação ao mercado de derivativos, julgue os itens que se
seguem.
Uma forma incomum de se fazer hedge (proteção contra oscilações e riscos em ativos financeiros) é por meio do swap (troca), pois estes são instrumentos financeiros distintos.
Ano: 2007
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Banco do Brasil
Prova:
CESPE - 2007 - Banco do Brasil - Escriturário - 002 |
Q6718
Conhecimentos Bancários
Texto associado
Com relação ao mercado de derivativos, julgue os itens que se
seguem.
No mercado de opções, quando o comprador de uma opção
paga um prêmio para adquiri-la, ele está limitando sua perda
a esse valor.
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