Questões de Conhecimentos Bancários - Mercado de Derivativos para Concurso

Q2571557

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: TCE-PA Prova: FGV - 2024 - TCE-PA - Auditor de Controle Externo - Área de Planejamento - Economia |

Q2571557 Conhecimentos Bancários

Sobre os instrumentos derivativos, especificamente opções e futuros, assinale a afirmativa incorreta.

A

Uma opção de compra (call) concede ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar um ativo subjacente a um preço predeterminado (preço de exercício) até ou na data de vencimento.

B

Uma opção de venda (put) concede ao titular o direito, mas não a obrigação, de vender um ativo subjacente a um preço predeterminado (preço de exercício) até ou na data de vencimento.

C

No mercado de futuros, as partes assumem a obrigação de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço acordado na data de vencimento do contrato, sem a possibilidade de liquidação antes do vencimento.

D

O prêmio da opção é o preço que o comprador da opção paga ao vendedor para adquirir o direito conferido pela opção.

E

A avaliação de preço de um contrato de futuro pode ser feita utilizando o modelo de precificação de futuros, que considera o preço à vista do ativo subjacente ajustado pelo custo de carregamento até a data de vencimento do contrato.

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Q2494088

Ano: 2024 Banca: Instituto Access Órgão: Banestes Prova: Instituto Access - 2024 - Banestes - Analista Econômico Financeiro - Gestão Contábil |

Q2494088 Conhecimentos Bancários

A respeito das operações com derivativos financeiros, assinale a afirmativa incorreta.

A

Certificado de depósito bancário, letra de crédito imobiliário, debêntures, letra de câmbio são tipos de títulos do mercado de derivativos financeiros por terem suas rentabilidades pré-fixados e/ou pós-fixados.

B

São ativos que estão vinculados a outros ativos, como ações, dólar, petróleo, soja. Isso significa que eles não possuem um valor intrínseco, seu preço dependerá do valor base do ativo de referência.

C

Swaps é um dos tipos de derivativos negociados na bolsa de valores.

D

Proteção ou hedge é uma das vantagens de fazer aplicações em derivativos financeiros, com objetivo de proteger de variações de preço, seja de commodities e/ou taxa cambial, assim como ter maior previsibilidade de receitas ou pagamentos.

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Q2321840

Ano: 2023 Banca: FGV Órgão: Câmara dos Deputados Prova: FGV - 2023 - Câmara dos Deputados - Consultor Legislativo - Área VII - Tarde |

Q2321840 Conhecimentos Bancários

A securitização de recebíveis é um processo financeiro comum que desempenha um importante papel nos mercados financeiros.
Assinale a opção relacionada à definição de securitização de recebíveis.

A

A securitização de recebíveis é o processo de contabilização dos ativos (recebíveis) de uma empresa.

B

A securitização de recebíveis é o processo de obtenção de empréstimos para aquisição de ativos (recebíveis).

C

A securitização de recebíveis se refere à venda de estoques de uma empresa por meio de ETFs (Exchange Traded Funds) na bolsa de valores.

D

A securitização de recebíveis é a prática de emprestar dinheiro a empresas para que elas possam financiar suas operações.

E

A securitização de recebíveis se refere à conversão de ativos ilíquidos em títulos negociáveis.

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Q2321838

Ano: 2023 Banca: FGV Órgão: Câmara dos Deputados Prova: FGV - 2023 - Câmara dos Deputados - Consultor Legislativo - Área VII - Tarde |

Q2321838 Conhecimentos Bancários

As opções de venda são bastante utilizadas para proteção de ativos. Assinale a opção que indica o risco para o investidor que vende uma opção de venda e não possui o ativo-objeto.

A

O preço do ativo-objeto da opção cair.

B

O preço da opção de compra do mesmo ativo subir.

C

Não há risco, pois a opção de venda protege o investidor.

D

A volatilidade implícita extraída da opção aumentar.

E

A taxa de juros básica da economia subir.

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Q2321822

Ano: 2023 Banca: FGV Órgão: Câmara dos Deputados Prova: FGV - 2023 - Câmara dos Deputados - Consultor Legislativo - Área VII - Tarde |

Q2321822 Conhecimentos Bancários

Uma instituição financeira entra em um leilão do Banco Central do Brasil e faz um swap cambial, com prazo de 1 ano, em que recebe variação cambial mais 3% a.a e paga taxa SELIC. O montante (principal) do swap é de R$10 milhões e o dólar no momento do swap é R$5/$. Despreze os ajustes diários que ocorrem nesse contrato. Das seguintes afirmações sobre os fluxos de caixa futuros da instituição financeira, assinale a correta.

A

A ponta passiva do swap é conhecida, em reais, no momento em que o swap é realizado.

B

A ponta ativa do swap é conhecida, em reais, no momento em que o swap é realizado.

C

A ponta passiva do swap é conhecida, em dólares, no momento em que o swap é realizado.

D

A ponta ativa do swap é prefixada em dólares.

E

A ponta passiva do swap será igual a R$10 milhões reajustados pela variação cambial ocorrida na vigência do contrato.

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Q2244736

Ano: 2003 Banca: FCC Órgão: CVM Prova: FCC - 2003 - CVM - Inspetor |

Q2244736 Conhecimentos Bancários

No mercado de opções de ações, o prazo de vencimento das séries pode ocorrer

A

mensalmente, na 4ª feira mais próxima do dia 15.

B

mensalmente, na 2ª feira mais próxima do dia 15.

C

todo 1ª dia útil do mês de vencimento.

D

mensalmente, toda terceira 2ª feira.

E

mensalmente, toda primeira 2ª feira.

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Q2244733

Ano: 2003 Banca: FCC Órgão: CVM Prova: FCC - 2003 - CVM - Inspetor |

Q2244733 Conhecimentos Bancários

No mercado de opções, na Bovespa, a liquidação do prêmio é efetuada em:

A

D + 1 o titular paga e o lançador recebe.

B

D + 1 o titular recebe e o lançador paga.

C

D + 2 o titular paga e o lançador recebe.

D

D + 2 o titular recebe e o lançador paga.

E

D + 0 o titular paga e o lançador recebe.

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Q2241033

Ano: 2008 Banca: NCE-UFRJ Órgão: CVM Prova: NCE-UFRJ - 2008 - CVM - Inspetor |

Q2241033 Conhecimentos Bancários

Os riscos do mercado de derivativos são melhor identificados nos riscos de crédito, mercado, liquidez, operacional e legal. Dentre esses, o risco operacional está relacionado:

A

à impossibilidade do agente identificar investidores interessados em negociar contratos de derivativos;

B

ao nível de incerteza da realização do retorno futuro do investimento, determinado pelas oscilações da carteira;

C

à possibilidade de sua eliminação quando a operação é formalmente realizada através da bolsa de valores;

D

a possíveis falhas nos processos e sistemas do mercado de derivativos, inclusive erros humanos;

E

à falta de padronização jurídica nos contratos de derivativos elaborados.

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Q1986752

Ano: 2022 Banca: FGV Órgão: Senado Federal Prova: FGV - 2022 - Senado Federal - Consultor Legislativo - Política Econômica e Sistema Financeiro |

Q1986752 Conhecimentos Bancários

Em relação ao mercado futuro e de derivativos, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

( ) Os derivativos são instrumentos financeiros cujos preços estão ligados a outro ativo que lhes serve de referência.
( ) O objetivo do hedger é proteger-se contra a oscilação de preços de algum ativo, ao mesmo tempo que obtém lucro em derivativos, garantindo o preço de compra ou de venda de determinada mercadoria em data futura.
( ) Um tipo de mercado derivativo é o de swap, no qual, por exemplo, realiza-se swap de ouro versus uma taxa prefixada. Assim, se, no vencimento do contrato, a valorização do ouro for superior à taxa prefixada negociada entre as partes, receberá a diferença a parte que comprou taxa prefixada e vendeu ouro.

As afirmativas são, respectivamente,

A

V, V e V.

B

V, F e V.

C

V, F e F.

D

F, V e F.

E

F, F e F.

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Q1301239

Ano: 2012 Banca: CFC Órgão: CFC Prova: CFC - 2012 - CFC - Auditor Independente - BCB |

Q1301239 Conhecimentos Bancários

Nas operações de derivativos de crédito nas instituições financeiras, são as seguintes as modalidades possíveis de realização, EXCETO:

A

Swap de crédito, quando a contraparte receptora do risco for remunerada com base em taxa de proteção.

B

Swap de taxa de retorno total, quando a contraparte receptora do risco for remunerada com base no fluxo de recebimento de encargos e de contraprestações vinculados ao ativo subjacente.

C

Somente os bancos múltiplos podem atuar na qualidade de contraparte receptora do risco de crédito.

D

É vedada a realização de operações de derivativos de crédito cujos fluxos não estejam na mesma moeda ou indexador do ativo subjacente.

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Q1129952

Ano: 2019 Banca: FCC Órgão: METRÔ-SP Prova: FCC - 2019 - METRÔ-SP - Analista Desenvolvimento Gestão Júnior – Ciências Contábeis |

Q1129952 Conhecimentos Bancários

Sobre os participantes dos mercados derivativos, é correto afirmar que o

A

hedger é um agente que busca proteção diante de riscos de flutuações nos preços e nas taxas de juros, tendo por meta reduzir o risco de eventuais oscilações desfavoráveis nos preços de mercado.

B

arbitrador é um agente econômico que procura tirar proveito de alguma informação de mercado, geralmente desconsiderada pelos demais participantes, com o intuito de realizar lucros.

C

especulador é um participante que procura tirar vantagens financeiras quando percebe que os preços em dois ou mais mercados apresentam-se distorcidos.

D

arbitrador é um agente que busca proteção diante de riscos de flutuação nos preços e nas taxas de juros, tendo por meta aumentar o risco de eventuais oscilações desfavoráveis nos preços de mercado.

E

hedger é um participante que procura tirar vantagens financeiras quando percebe que os preços em dois ou mais mercados apresentam-se distorcidos.

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Q978003

Ano: 2019 Banca: COSEAC Órgão: UFF Prova: COSEAC - 2019 - UFF - Administrador |

Q978003 Conhecimentos Bancários

Em relação ao trade-off entre o risco e o retorno, bem como aos processos decisórios e de gerenciamento de riscos inerentes à teoria das carteiras, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir.

I O retorno esperado sobre o investimento é o valor médio de sua distribuição de probabilidade de retornos.

II Quanto menor a probabilidade de que o retorno atual esteja bem abaixo do retorno esperado, maior o risco isolado associado a um ativo.

III O investidor médio é avesso ao risco, o que significa que ele deve ser compensado por manter ativos com risco.

As afirmativas I, II e III são, respectivamente:

A

V, F e F.

B

F, V e V.

C

F, V e F.

D

V, V e F.

E

V, F e V.

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Q934538

Ano: 2018 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Polícia Federal Prova: CESPE - 2018 - Polícia Federal - Perito Criminal Federal - Área 1 |

Q934538 Conhecimentos Bancários

Texto associado

Uma instituição financeira capta recursos a taxas pós-fixadas e aplica-os no mercado financeiro a taxas prefixadas. Esse descasamento entre ativo e passivo atingiu em junho de 2018 o patamar de R$ 100 milhões, sujeitando a instituição a um risco de mercado relacionado a eventuais variações desfavoráveis no valor de mercado das taxas de juros.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o seguinte item.

A fim de proteger sua posição, a instituição financeira pode recorrer a qualquer um dos instrumentos tradicionais do mercado de derivativos (opção, contratos futuros, contratos a termo ou swap), que são legalmente reconhecidos como valores mobiliários independentemente da natureza dos seus ativos subjacentes, devendo ser registrados em câmaras ou prestadores de serviços de compensação, de liquidação e de registro autorizados pelo Banco Central do Brasil ou pelo Conselho Monetário Nacional.

Certo

Errado

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Q922000

Ano: 2018 Banca: IADES Órgão: IGEPREV-PA Prova: IADES - 2018 - IGEPREV-PA - Analista de Investimentos |

Q922000 Conhecimentos Bancários

No mercado de opções, o comprador de uma Opção de Venda é o

A

titular da opção que tem o direito de vender o ativo pelo preço prefixado.

B

lançador da opção que tem a obrigação de comprar o ativo pelo preço prefixado.

C

titular da opção que tem a obrigação de vender o ativo pelo preço prefixado.

D

lançador da opção que tem o direito de vender o ativo se o preço do mercado à vista for favorável.

E

titular da opção que tem o direito de comprar o ativo se o preço do mercado à vista for favorável.

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Q836669

Ano: 2017 Banca: FCC Órgão: ARTESP Prova: FCC - 2017 - ARTESP - Especialista em Regulação de Transporte I - Economia |

Q836669 Conhecimentos Bancários

Em uma situação onde um ativo está denominado em taxa prefixada e se queira transformar o rendimento para pós-fixado, equivalente ao rendimento dos depósitos interfinanceiros (DI), deve-se utilizar uma posição

A

tomada em contratos futuros de DI.

B

vendida em opções cambiais.

C

comprada em Preço Unitário (PU), no âmbito dos contratos futuros de DI.

D

de swap com posição ativa prefixada e posição passiva pós-fixada.

E

em contrato a termo de moedas.

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Q780277

Ano: 2017 Banca: IFB Órgão: IFB Prova: IFB - 2017 - IFB - Professor - Gestão |

Q780277 Conhecimentos Bancários

Texto associado

“Todo empreendedor tem a própria história sobre como levantou capital para abrir o primeiro negócio. Alguns começam de forma modesta, com reservas pessoais acumuladas ao longo dos anos. Outros entram no jogo catapultados por cheques milionários de investidores. Há também aqueles que recebem ajuda de familiares ou recorrem às linhas de crédito bancárias. E existem profissionais que fazem uso das verbas rescisórias recebidas após uma demissão para realizar o sonho de empreender. Não existe jeito certo de captar dinheiro. Trata-se de um processo de tentativa e erro. Nessa etapa, sai na frente quem é capaz de identificar o tipo de suporte necessário para fazer sua empresa crescer”. (Revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, p. 66, julho de 2016).

Dessa forma, associe, de cima para baixo, os tipos de financiamentos com os seus respectivos conceitos.

Tipos de financiamentos

I) Crowdfunding

II) Incubadoras

III) Anjos

IV) Fundos de Investimentos

V) Corporate Venture

VI) Bancos

Conceito

( ) No atual cenário econômico, é indicado apenas para necessidades de curto prazo e ligadas a fontes de receitas comprovadas.

( ) Modalidade de investimento onde várias pessoas podem investir pequenas quantias de dinheiro no negócio proposto, geralmente via internet, a fim de dar vida à sua ideia. É o chamado financiamento colaborativo, ou coletivo, algo que está revolucionando o lançamento de startups mundo afora.

( ) Uma das principais fontes de recursos para projeto de pesquisa e inovação.

( ) Com a diminuição da oferta de crédito e o aumento do risco nas transações, os aportes estão valorizados. Por conta disso, podem negociar participações mais atrativas nas empresas. Em um cenário marcado pela escassez de capital, buscam participações competitivas em empresas com alto potencial de crescimento.

( ) Mais que uma fonte de recursos, os programas criados por grandes empresas podem ser uma boa maneira de acessar redes de mentores e base de clientes.

( ) Divididos entre pessoas físicas e grupos de investimentos, têm interesse em especial em empresas com propostas voltadas para o B2B.

Assinale a alternativa que contém a ordem CORRETA de associação.

A

III, IV, V, II, VI, I

B

VI, I, II, IV, V, III

C

V, VI, IV, III, I, II

D

IV, V, I, VI, II, III

E

II, I, III, V, IV, VI

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Q771162

Ano: 2016 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TCE-PA Prova: CESPE - 2016 - TCE-PA - Auditor de Controle Externo - Área Planejamento - Economia |

Q771162 Conhecimentos Bancários

Julgue o próximo item, a respeito de política econômica.

No mercado cambial, as intervenções realizadas por um governo mediante a compra e a venda de moeda estrangeira objetivam, em determinadas situações, afetar a taxa de câmbio e reduzir a sua volatilidade.

Certo

Errado

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Q727849

Ano: 2016 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUNPRESP-JUD Prova: CESPE - 2016 - FUNPRESP-JUD - Analista - Investimentos |

Q727849 Conhecimentos Bancários

No que concerne às características formais dos derivativos, julgue o item seguinte.

No modelo europeu, a opção de compra poderá ser exercida a qualquer momento, desde que antes da data de vencimento.

Certo

Errado

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Q715087

Ano: 2016 Banca: FCC Órgão: ELETROBRAS-ELETROSUL Prova: FCC - 2016 - ELETROBRAS-ELETROSUL - Ciências Econômicas |

Q715087 Conhecimentos Bancários

No mercado de derivativos, é correto afirmar que

A

o lançador de uma opção de venda tem a obrigação de vender o ativo-objeto, se o titular exercer o seu direito.

B

o titular tem a obrigação de vender o ativo-objeto, em uma put.

C

o lançador tem a obrigação de comprar o ativo-objeto, em uma opção de compra, se o titular exercer seu direito.

D

em uma call, o titular tem o direito de comprar ou não o ativo-objeto.

E

em uma opção de venda, o titular tem a obrigação de comprar o ativo-objeto.

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Q711838

Ano: 2016 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUNPRESP-JUD Prova: CESPE - 2016 - FUNPRESP-JUD - Analista - Controle Interno/Auditoria |

Q711838 Conhecimentos Bancários

No que concerne às características formais dos derivativos, julgue o item seguinte.

A margem de garantia constitui elemento fundamental dos contratos futuros e visa assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pelos participantes, que são ajustadas diariamente.

Certo

Errado

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A HORA DE VIRAR O JOGO É AGORA

A HORA DE VIRAR O JOGO É AGORA

Questões de Concurso Sobre mercado de derivativos em conhecimentos bancários

Foram encontradas 37 questões