No que se refere a processos estocásticos, julgue os próximos itens.
Considere que um processo estocástico seja gerado com base no modelo Z,0 = 0; Z1 = 0; Zn + 1 = Zn + Zn – 1 + Xn, em que X1, X2, ... sejam variáveis aleatórias de Bernoulli, independentes, com parâmetro p. Nesse caso, o processo Zn será de Markov se, e somente se, p = 0,5.
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No que se refere a processos estocásticos, julgue os próximos itens.
Suponha que, em um processo de Poisson {Nt : t ≥ 0}, a probabilidade de não se registrar uma ocorrência até o instante t seja P(Nt= 0) = e-λt . Nesse caso, se Tk representa o tempo para o registro da k-ésima ocorrência, é correto afirmar que P(Tk > t) > P(Tk > t + s | Tk ≥ s).
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