Questões de Concurso Público TSE 2007 para Analista Judiciário - Estatística

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Q2219854
Estatística Análise de séries temporais ,
Ano: 2007 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TSE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2007 - TSE - Analista Judiciário - Estatística |
Q2219854 Estatística
    Uma série temporal estacionária {Xt }, t = 1, 2,..., n , é definida por Xt = λ Xt-1 + at , em que at representa o ruído aleatório observado no instante t, E(at ) = 0 e Var(at ) = λ > 0. Seja Imagem associada para resolução da questão n+1 o melhor preditor linear para a próxima observação Xn+1.
Considerando as informações acima, julgue os itens que se seguem.
I A variância do processo Xt é igual a λ. II Imagem associada para resolução da questão n+1 = Xn III E (Xn+1 - Imagem associada para resolução da questão n+1) 2 = λ2 .
A quantidade de itens certos é igual a
Alternativas
Q2219855
Estatística Processos estocásticos ,
Ano: 2007 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TSE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2007 - TSE - Analista Judiciário - Estatística |
Q2219855 Estatística
         Um processo estocástico de tempo discreto forma uma seqüência de variáveis aleatórias {Wt}, t = 1, 2, ..., n, com média zero e função de autocovariância apresentada a seguir, em que


Considerando as informações apresentadas no texto, julgue ospróximos itens.
I A autocovariância entre Wt+5 e Wt+6 é igual a zero. II A autocorrelação entre Wt+3 e Wt+4 é igual a ( 1 + α2) / α . III φ(h) | ≤ 1.
A quantidade de itens certos é igual a
Alternativas
Q2219856
Estatística Processos estocásticos ,
Ano: 2007 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TSE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2007 - TSE - Analista Judiciário - Estatística |
Q2219856 Estatística
         Um processo estocástico de tempo discreto forma uma seqüência de variáveis aleatórias {Wt}, t = 1, 2, ..., n, com média zero e função de autocovariância apresentada a seguir, em que


Dado um número real R e sabendo que i é o número imaginário, a densidade espectral do processo mencionado no texto pode ser corretamente representada como
Alternativas
Q2219857
Estatística Processos estocásticos ,
Ano: 2007 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TSE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2007 - TSE - Analista Judiciário - Estatística |
Q2219857 Estatística
         Um processo estocástico de tempo discreto forma uma seqüência de variáveis aleatórias {Wt}, t = 1, 2, ..., n, com média zero e função de autocovariância apresentada a seguir, em que


A variância do processo{Wt }, referido no texto, é igual a
Alternativas
Q2219858
Estatística Processos estocásticos ,
Ano: 2007 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TSE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2007 - TSE - Analista Judiciário - Estatística |
Q2219858 Estatística
         Um processo estocástico de tempo discreto forma uma seqüência de variáveis aleatórias {Wt}, t = 1, 2, ..., n, com média zero e função de autocovariância apresentada a seguir, em que


Acerca do processo{Wt } mencionado no texto, assinale a opção correta.
Alternativas
Respostas
46: B
47: A
48: D
49: A
50: D
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