Questões de Concurso Público FUNPRESP-EXE 2022 para Analista de Previdência Complementar - Área de Atuação: Investimentos

Suponha uma aplicação em uma LTN (Tesouro Prefixado), que é um título que paga ao investidor o valor de face (VF) na data de vencimento, e que não haja pagamentos intermediários de cupom. Na data da aplicação, restam 600 dias úteis até o vencimento da LTN, cujo valor de face é de R$ 1.000,00. Considerando essas condições, julgue o item que se segue.

Se o investidor da LTN, que adquiriu o título por R$ 800,00, decidir vendê-la antes da data de vencimento e se o preço de venda for de R$ 900,00, então, restando 300 dias úteis até o vencimento na data de venda, a rentabilidade acumulada no período da aplicação (R) será dada pela seguinte expressão:

Suponha uma aplicação em uma LTN (Tesouro Prefixado), que é um título que paga ao investidor o valor de face (VF) na data de vencimento, e que não haja pagamentos intermediários de cupom. Na data da aplicação, restam 600 dias úteis até o vencimento da LTN, cujo valor de face é de R$ 1.000,00. Considerando essas condições, julgue o item que se segue.

A taxa de rentabilidade equivalente ao ano (TR) do título até o vencimento, considerando-se um ano com 252 dias úteis, caso o valor de compra tenha sido de R$ 800,00, é dada pela seguinte expressão:

Com relação à estrutura e ao funcionamento do sistema financeiro, julgue o item que se segue.  

Compete ao Conselho Nacional de Previdência Complementar estabelecer as diretrizes para a aplicação dos recursos das reservas técnicas das entidades fechadas de previdência complementar.

Com relação à estrutura e ao funcionamento do sistema financeiro, julgue o item que se segue.  

As sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários subordinam-se à regulação expedida pelo Conselho Monetário Nacional, sendo supervisionadas e autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Com relação à estrutura e ao funcionamento do sistema financeiro, julgue o item que se segue.  

São consideradas instituições financeiras as pessoas jurídicas que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. 

Suponha uma economia na qual existam apenas dois fatores de produção (x₁ , x₂) e uma única firma, com a seguinte função de produção: Q = Q (x₁ , x₂) = x₁ + x₂, em que x₁ e x₂ são as quantidades utilizadas pela firma de cada um dos fatores de produção e Q é a quantidade do produto obtida a partir desses fatores. Com base nessas informações, julgue o próximo item.

A função de produção apresentada possui retornos decrescentes de escala, uma vez que os custos médios crescem à medida que aumenta a produção.

Suponha uma economia na qual existam apenas dois fatores de produção (x₁ , x₂) e uma única firma, com a seguinte função de produção: Q = Q (x₁ , x₂) = x₁ + x₂, em que x₁ e x₂ são as quantidades utilizadas pela firma de cada um dos fatores de produção e Q é a quantidade do produto obtida a partir desses fatores. Com base nessas informações, julgue o próximo item.

Se a firma operar no ponto de custo mínimo, utilizará a mesma quantidade de cada fator de produção.

Em cada  item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito da teoria microeconômica.

Em setores caracterizados como monopólios naturais, o nível de produção competitivo, embora eficiente no sentido de Pareto, não é lucrativo.

Em cada  item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito da teoria microeconômica.

Para um consumidor com preferências monotônicas e convexas, se dois bens forem substitutos perfeitos, a taxa marginal de substituição entre os bens será igual a !1. 

Em cada  item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada acerca da teoria macroeconômica.

Em diversos setores, os salários nominais são fixados contratualmente ou via acordos trabalhistas, tornando-se relativamente rígidos no curto prazo. Nesse contexto, uma elevação do nível geral de preços leva a uma redução na produção. 

Em cada  item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada acerca da teoria macroeconômica.

De acordo com o modelo IS-LM, em uma grande economia aberta, com livre mobilidade de capitais, uma política fiscal expansionista reduz as exportações líquidas.

Em cada  item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada acerca da teoria macroeconômica.

A hipótese segundo a qual os agentes econômicos formam suas expectativas de inflação com base na inflação recentemente observada é denominada como expectativas adaptativas.

Em cada  item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada acerca da teoria macroeconômica.

Tomando por base um modelo IS-LM, suponha que a autoridade monetária se comprometa com um nível fixo para a taxa de juros, utilizando a oferta de moeda para responder a choques exógenos na economia. Suponha ainda que, no curto prazo, o nível de preços está fixo. Nesse caso, diante de um choque positivo de investimento, a atuação da autoridade monetária não afetaria o nível de produto no equilíbrio, que se elevaria em consequência do choque. 

Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de Estatística e Econometria.

Considerando as propriedades da expectativa condicional, caso X e Y sejam variáveis aleatórias possivelmente correlacionadas, tem-se que  E(XY + cX² log(X) + Y² |X) = cX² log(X) + Y² + XE (Y|X).

Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de Estatística e Econometria.

Caso X e Y sejam variáveis aleatórias com média µ, desvio padrão σ e coeficiente de correlação ρ, a variável aleatória U = X – Y terá média igual a 0 e variância igual a 2σ.

Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de Estatística e Econometria.

Seja Y_t uma série temporal adequadamente descrita como um passeio aleatório com deslocamento. Nesse caso, a sua variância será indefinidamente crescente com o tempo.

Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação ao modelo CAPM.

Na construção da carteira de mercado, assume-se a hipótese de expectativas homogêneas entre os investidores quanto ao retorno esperado e ao risco dos ativos.

Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação ao modelo CAPM.

Para um retorno esperado de mercado de 10% ao ano e uma taxa livre de risco de 5% ao ano, o retorno esperado de um investimento com β = 1,5 será de 12,5% ao ano.

Acerca da teoria das carteiras, julgue o item a seguir.

A fronteira eficiente é determinada pelo conjunto de carteiras cuja rentabilidade não pode ser ampliada sem que se aumente o risco.

Acerca da teoria das carteiras, julgue o item a seguir.

A linha de mercado de títulos representa o conjunto eficiente de carteiras formadas pelos ativos com risco e pelo ativo livre de risco.