Questões de Concurso Público FUNPRESP-EXE 2022 para Analista de Previdência Complementar - Área de Atuação: Investimentos

Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de Estatística e Econometria.

Sob a presença de heteroscedasticidade num modelo de regressão linear, o método dos mínimos quadrados ordinários não gera estimativas de parâmetros eficientes ou de variância mínima, o que implica erros padrões viesados.

A respeito de estatística e da linguagem de programação R, julgue o item a seguir.

A covariância e a correlação são conceitos estatísticos idênticos e medem a relação linear entre duas variáveis.