Para i = 1,2,...,n , a variável aleatória Y
i segue o modelo de regressão: Y
i = ß
o + ß
lx
i + ß
2z
i + e
i , sob o qual os e
i 'S são variáveis aleatórias independentes normalmente distribuídas com média zero e variância s² e x
i e z
i são covariáveis observadas para i = 1,2,...,n. Suponha que o modelo foi ajustado pelo software SPSS, resultando na seguinte tabela ANOVA:
Com base nesses resultados, a estimativa de máxima verossimilhança do parâmetro de variância s² é: