Questões de Concurso Público Prefeitura de Porto Alegre - RS 2021 para Estatístico

Nos processos de séries temporais ARMA, os gráficos FAC (Função de Autocorrelação) do FACP (Autocorrelação Parcial) nos auxiliam a identificar os modelos corretos. Sendo assim, assinale a alternativa correta.

Padrão FAC

(I). Infinita: decai para zero (exponencialmente ou segundo uma senoide amortecida).

(II). Finita: decai bruscamente para zero a partir do lag q.

(III). Infinita: decai para zero (exponencialmente ou segundo uma senoide amortecida).

Considere o modelo de série temporal AR(1) que tenha uma perturbação com média zero e variância constante.

yt = 0,2 + 0,8y_t-1 + ut

A média incondicional de y é:

Queremos comparar 4 amostras distintas em relação à tendência central, verificando se provém da mesma população. A análise preliminar dos dados desta amostra mostrou que todas as amostras apresentam uma forte não normalidade, com uma forte assimetria. Nessa situação, qual seria o melhor tipo de teste de hipóteses para ser utilizado?

Qual seria o teste não paramétrico alternativo para o teste ANOVA two way?

Com base na análise da pirâmide etária brasileira abaixo, comparando os anos de 2012 com 2018, assinale a alternativa correta.