Questões de Concurso
Sobre estatística descritiva (análise exploratória de dados) em estatística
Foram encontradas 3.963 questões
Resolva questões gratuitamente!
Junte-se a mais de 4 milhões de concurseiros!
Quais são os autovalores da matriz de
covariância 
X e Y são as variáveis observadas e tem-se
o vetor aleatório X’ = [X Y], de forma que as
estimativas da esperança e variância do vetor,
E (X) e V (X), são dadas, respectivamente, por:
A variável aleatória X possui desvio padrão inferior a 1 mm/s.
Com base na tabela precedente, que apresenta estatísticas referentes a duas variáveis observadas em um estudo previdenciário, julgue o seguinte item.
Se as variáveis X e Y forem independentes, o desvio padrão da
soma X + Y será igual a 7.
Com base na tabela precedente, que apresenta estatísticas referentes a duas variáveis observadas em um estudo previdenciário, julgue o seguinte item.
O valor absoluto da covariância entre X e Y é igual ou inferior
a 12.
A respeito de risco e retorno e dos resultados clássicos relacionados à teoria de carteiras, julgue o seguinte item.
O retorno esperado médio de um portfólio é calculado a partir
da média aritmética ponderada dos ativos que o compõem.
A respeito de risco e retorno e dos resultados clássicos relacionados à teoria de carteiras, julgue o seguinte item.
O risco de um portfólio composto por dois ativos reduz-se à
medida que o coeficiente de correlação entre esses ativos
aumenta.
A respeito de risco e retorno e dos resultados clássicos relacionados à teoria de carteiras, julgue o seguinte item.
O desvio padrão esperado de um portfólio é calculado a partir
da média aritmética ponderada do desvio padrão de cada ativo
que compõe o portfólio.
A tabela precedente mostra os ativos x e y (variáveis aleatórias) e
seus retornos. Considerando que as variâncias de x e y sejam 
= 64 e 
= 256, respectivamente, julgue o próximo item.
O retorno esperado do ativo x é superior ao retorno esperado
do ativo y.
A tabela precedente mostra os ativos x e y( variáveis aleatórias) e seus retornos. Considerando que as variâncias de x e y sejam 
= 64 e 
= 256, respectivamente, julgue o próximo item.
A correlação entre x e y é maior que 1.
A tabela precedente mostra os ativos x e y (variáveis aleatórias) e seus retornos. Considerando que as variâncias de x e y sejam 
= 64 e 
= 256, respectivamente, julgue o próximo item.
A covariância entre x e y é igual a 122.
Duas variáveis aleatórias X e Y são independentes. Sendo 
a esperança, 
o operador variância e ρ o coeficiente de
correlação, podemos concluir a respeito de X e Y todas as alternativas a seguir, exceto:
Considere as seguintes estatísticas descritivas da série de retornos diários de um índice negociado na bolsa de valores.
Com base nos dados, avalie as seguintes afirmações:
I. Pelo menos 25% dos retornos foram maiores ou iguais à R$ 390,00;
II. A assimetria negativa indica que existem mais notas abaixo da média do que acima;
III. Algum dia da série tem retorno nulo;
IV. A distribuição é leptocúrtica;
V. O segundo percentil é R$ -3,22.
É correto apenas o que se afirma em
Uma Prefeitura conduziu uma pesquisa com 12.000 estudantes da Rede Pública de Ensino, relacionando a quantidade de semanas que os estudantes permaneceram nas escolas, em período integral, com o desempenho em um teste posteriormente aplicado. Obteve-se os seguintes resultados médios, para cada grupo de 1.000 alunos, conforme tabela abaixo.
|
Número de semanas de permanência em tempo integral (x) |
47 |
56 |
116 |
178 |
19 |
75 |
160 |
31 |
12 |
164 |
43 |
74 |
|
Nota média no teste (de zero a 30 pontos possíveis) (y) |
13,2 |
14 |
15,1 |
16,3 |
12,6 |
14,6 |
15,8 |
12,7 |
11,9 |
15,3 |
13,8 |
14,1 |
A partir da análise da tabela,
Conheça nossos planos