Questões de Concurso Sobre estatística descritiva (análise exploratória de dados) em estatística

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Q543486
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Covariância, Correlação ,
Ano: 2010 Banca: CESGRANRIO Órgão: IBGE Prova: CESGRANRIO - 2010 - IBGE - Analista de Planejamento - Geoprocessamento |
Q543486 Estatística

A metodologia geoestatística procura extrair, de uma aparente aleatoriedade dos dados coletados, as características estruturais probabilísticas do fenômeno regionalizado, ou seja, uma função de correlação entre os valores situados em uma determinada vizinhança e a direção no espa- ço amostrado. O método de estimativa básico utilizado é o da krigagem, por meio do qual são resultados semivariogramas, que expressam o comportamento espacial da variável regionalizada.

Em um semivariograma, a distância a partir da qual as amostras passam a não possuir correlação espacial, e a relação entre elas torna-se aleatória é denominada

Alternativas
Q540216
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) ,
Ano: 2015 Banca: IF-PA Órgão: IF-PA Prova: IF-PA - 2015 - IF-PA - Professor - Psicologia |
Q540216 Estatística
Observando o seguinte conjunto de dados abaixo podemos afirmar que:


                178   186   185   192   178   184   190   179


Alternativas
Q540215
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) ,
Ano: 2015 Banca: IF-PA Órgão: IF-PA Prova: IF-PA - 2015 - IF-PA - Professor - Psicologia |
Q540215 Estatística
É uma medida de tendência central que surge do resultado da divisão do somatório dos números dados pela quantidade de números somados.
Alternativas
Q540213
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) , Medidas de Posição - Separatrizes (Quartis, Decis e Percentis)
Ano: 2015 Banca: IF-PA Órgão: IF-PA Prova: IF-PA - 2015 - IF-PA - Professor - Psicologia |
Q540213 Estatística
São medidas de dispersão ou de variabilidade dos dados, exceto:
Alternativas
Q537315
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva ,
Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q537315 Estatística

O contador de uma microempresa registra a despesa mensal em uma planilha. Em uma série de registros, foram anotadas as despesas relativas a um intervalo sequencial de 25 meses. Para avaliar a estabilidade e capacidade do processo de controle das despesas, foi feito estudo no qual foram utilizadas ferramentas para análise padrão de qualidade. Caso as despesas excedam a 13,5 mil reais, haverá problemas no balanço contábil da empresa. Com os dados obtidos, e utilizando um software apropriado, o contador construiu os gráficos mostrados a seguir.


Com base nas informações fornecidas acima, julgue o próximo item.

A medida utilizada para calcular a estimativa do desvio padrão é embasada na média de amplitudes móveis, com janela de 2 observações e multiplicando essa média por uma constante 1/d2.
Alternativas
Q537314
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q537314 Estatística

O contador de uma microempresa registra a despesa mensal em uma planilha. Em uma série de registros, foram anotadas as despesas relativas a um intervalo sequencial de 25 meses. Para avaliar a estabilidade e capacidade do processo de controle das despesas, foi feito estudo no qual foram utilizadas ferramentas para análise padrão de qualidade. Caso as despesas excedam a 13,5 mil reais, haverá problemas no balanço contábil da empresa. Com os dados obtidos, e utilizando um software apropriado, o contador construiu os gráficos mostrados a seguir.


Com base nas informações fornecidas acima, julgue o próximo item.

Verifica-se que o limite de capacidade superior unilateral não supera 0,5, enfatizando que o problema é grave.
Alternativas
Q537313
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva ,
Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q537313 Estatística

O contador de uma microempresa registra a despesa mensal em uma planilha. Em uma série de registros, foram anotadas as despesas relativas a um intervalo sequencial de 25 meses. Para avaliar a estabilidade e capacidade do processo de controle das despesas, foi feito estudo no qual foram utilizadas ferramentas para análise padrão de qualidade. Caso as despesas excedam a 13,5 mil reais, haverá problemas no balanço contábil da empresa. Com os dados obtidos, e utilizando um software apropriado, o contador construiu os gráficos mostrados a seguir.


Com base nas informações fornecidas acima, julgue o próximo item.

O processo das despesas nos dois últimos anos demonstra estabilidade e controle estatístico. Entretanto, a capacidade do processo não é grande o suficiente para a empresa manter as despesas nos níveis seguros, que minimizam problemas com o balanço contábil.
Alternativas
Q537312
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva ,
Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q537312 Estatística

O contador de uma microempresa registra a despesa mensal em uma planilha. Em uma série de registros, foram anotadas as despesas relativas a um intervalo sequencial de 25 meses. Para avaliar a estabilidade e capacidade do processo de controle das despesas, foi feito estudo no qual foram utilizadas ferramentas para análise padrão de qualidade. Caso as despesas excedam a 13,5 mil reais, haverá problemas no balanço contábil da empresa. Com os dados obtidos, e utilizando um software apropriado, o contador construiu os gráficos mostrados a seguir.


Com base nas informações fornecidas acima, julgue o próximo item.

Observando as 10 últimas medidas de despesas, é correto concluir que houve um aumento nos gastos da empresa, e que uma ação de redução de despesas deve ser promovida pelos seus gestores.
Alternativas
Q537311
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva ,
Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q537311 Estatística

Em um estudo sobre o valor de juros (R$ ) e encargos pagos versus tempo de atraso (dias) considerando o pagamento da fatura de cartão de crédito de 30 clientes, foi construído um diagrama de dispersão e ajustado um modelo de regressão linear simples, seguido de quatro gráficos diagnósticos, apresentados a seguir.


coeficientes de regressão:

                            estimate   std.   error   t value    Pr(>|t|)

(intercept)              11,6624       1,8222     6,400   6,28e-07 ***

tempo                       2,1936      0,3347     6,553   4,19e-07 ***

---

signif. codes:   0   ‘***’   0,001 ‘**’  0,01 ‘ * ’  0,05 ‘ .’    0,1 ‘  ’ 1


residual standard error: 5,036 on 28 degrees of freedom

multiple R-squared: 0,6053, adjusted R-squared: 0,5912

F-statistic: 42,94 on 1 and 28 DF, p-value: 4,186e-07



Acerca das informações e das figuras apresentadas, julgue o item subsequente.
Considerando que o sobrescrito T representa a transposta de uma matriz,a matriz de projeção H = X(XT X)-1 XT é simétrica, mas não é uma matriz idempotente.
Alternativas
Q537310
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q537310 Estatística

Em um estudo sobre o valor de juros (R$ ) e encargos pagos versus tempo de atraso (dias) considerando o pagamento da fatura de cartão de crédito de 30 clientes, foi construído um diagrama de dispersão e ajustado um modelo de regressão linear simples, seguido de quatro gráficos diagnósticos, apresentados a seguir.


coeficientes de regressão:

                            estimate   std.   error   t value    Pr(>|t|)

(intercept)              11,6624       1,8222     6,400   6,28e-07 ***

tempo                       2,1936      0,3347     6,553   4,19e-07 ***

---

signif. codes:   0   ‘***’   0,001 ‘**’  0,01 ‘ * ’  0,05 ‘ .’    0,1 ‘  ’ 1


residual standard error: 5,036 on 28 degrees of freedom

multiple R-squared: 0,6053, adjusted R-squared: 0,5912

F-statistic: 42,94 on 1 and 28 DF, p-value: 4,186e-07



Acerca das informações e das figuras apresentadas, julgue o item subsequente.
No teste-t para os coeficientes estimados, assume-se como hipótese nula H0 : β = 0, onde a estatística do teste pode ser comparada com a distribuição F com 1 e 28 graus de liberdade.
Alternativas
Q537309
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q537309 Estatística

Em um estudo sobre o valor de juros (R$ ) e encargos pagos versus tempo de atraso (dias) considerando o pagamento da fatura de cartão de crédito de 30 clientes, foi construído um diagrama de dispersão e ajustado um modelo de regressão linear simples, seguido de quatro gráficos diagnósticos, apresentados a seguir.


coeficientes de regressão:

                            estimate   std.   error   t value    Pr(>|t|)

(intercept)              11,6624       1,8222     6,400   6,28e-07 ***

tempo                       2,1936      0,3347     6,553   4,19e-07 ***

---

signif. codes:   0   ‘***’   0,001 ‘**’  0,01 ‘ * ’  0,05 ‘ .’    0,1 ‘  ’ 1


residual standard error: 5,036 on 28 degrees of freedom

multiple R-squared: 0,6053, adjusted R-squared: 0,5912

F-statistic: 42,94 on 1 and 28 DF, p-value: 4,186e-07



Acerca das informações e das figuras apresentadas, julgue o item subsequente.
A distância de Cook permite identificar heterocedasticidade nos resíduos. Nesse caso, é necessário transformar dados ou utilizar outro método de regressão, como regressão ponderada, modelos lineares generalizados, entre outros.
Alternativas
Q537308
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q537308 Estatística

Em um estudo sobre o valor de juros (R$ ) e encargos pagos versus tempo de atraso (dias) considerando o pagamento da fatura de cartão de crédito de 30 clientes, foi construído um diagrama de dispersão e ajustado um modelo de regressão linear simples, seguido de quatro gráficos diagnósticos, apresentados a seguir.


coeficientes de regressão:

                            estimate   std.   error   t value    Pr(>|t|)

(intercept)              11,6624       1,8222     6,400   6,28e-07 ***

tempo                       2,1936      0,3347     6,553   4,19e-07 ***

---

signif. codes:   0   ‘***’   0,001 ‘**’  0,01 ‘ * ’  0,05 ‘ .’    0,1 ‘  ’ 1


residual standard error: 5,036 on 28 degrees of freedom

multiple R-squared: 0,6053, adjusted R-squared: 0,5912

F-statistic: 42,94 on 1 and 28 DF, p-value: 4,186e-07



Acerca das informações e das figuras apresentadas, julgue o item subsequente.
Para cada dia de atraso, é esperado um valor de juros adicional de 2,19 reais.
Alternativas
Q537307
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q537307 Estatística

Em um estudo sobre o valor de juros (R$ ) e encargos pagos versus tempo de atraso (dias) considerando o pagamento da fatura de cartão de crédito de 30 clientes, foi construído um diagrama de dispersão e ajustado um modelo de regressão linear simples, seguido de quatro gráficos diagnósticos, apresentados a seguir.


coeficientes de regressão:

                            estimate   std.   error   t value    Pr(>|t|)

(intercept)              11,6624       1,8222     6,400   6,28e-07 ***

tempo                       2,1936      0,3347     6,553   4,19e-07 ***

---

signif. codes:   0   ‘***’   0,001 ‘**’  0,01 ‘ * ’  0,05 ‘ .’    0,1 ‘  ’ 1


residual standard error: 5,036 on 28 degrees of freedom

multiple R-squared: 0,6053, adjusted R-squared: 0,5912

F-statistic: 42,94 on 1 and 28 DF, p-value: 4,186e-07



Acerca das informações e das figuras apresentadas, julgue o item subsequente.
É esperado que os resíduos sejam simétricos e mesocúrticos, se a suposição de normalidade for plausível.
Alternativas
Q537306
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q537306 Estatística

Em um estudo sobre o valor de juros (R$ ) e encargos pagos versus tempo de atraso (dias) considerando o pagamento da fatura de cartão de crédito de 30 clientes, foi construído um diagrama de dispersão e ajustado um modelo de regressão linear simples, seguido de quatro gráficos diagnósticos, apresentados a seguir.


coeficientes de regressão:

                            estimate   std.   error   t value    Pr(>|t|)

(intercept)              11,6624       1,8222     6,400   6,28e-07 ***

tempo                       2,1936      0,3347     6,553   4,19e-07 ***

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signif. codes:   0   ‘***’   0,001 ‘**’  0,01 ‘ * ’  0,05 ‘ .’    0,1 ‘  ’ 1


residual standard error: 5,036 on 28 degrees of freedom

multiple R-squared: 0,6053, adjusted R-squared: 0,5912

F-statistic: 42,94 on 1 and 28 DF, p-value: 4,186e-07



Acerca das informações e das figuras apresentadas, julgue o item subsequente.
A soma de quadrados da regressão é maior que 1.000.
Alternativas
Q537305
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q537305 Estatística

Em um estudo sobre o valor de juros (R$ ) e encargos pagos versus tempo de atraso (dias) considerando o pagamento da fatura de cartão de crédito de 30 clientes, foi construído um diagrama de dispersão e ajustado um modelo de regressão linear simples, seguido de quatro gráficos diagnósticos, apresentados a seguir.


coeficientes de regressão:

                            estimate   std.   error   t value    Pr(>|t|)

(intercept)              11,6624       1,8222     6,400   6,28e-07 ***

tempo                       2,1936      0,3347     6,553   4,19e-07 ***

---

signif. codes:   0   ‘***’   0,001 ‘**’  0,01 ‘ * ’  0,05 ‘ .’    0,1 ‘  ’ 1


residual standard error: 5,036 on 28 degrees of freedom

multiple R-squared: 0,6053, adjusted R-squared: 0,5912

F-statistic: 42,94 on 1 and 28 DF, p-value: 4,186e-07



Acerca das informações e das figuras apresentadas, julgue o item subsequente.
Os gráficos projetados nas margens do diagrama de dispersão são chamados de desenho esquemático ou boxplot, que resume graficamente a tendência central e a dispersão dos dados, sendo construído utilizando-se mínimo, máximo, média e quartis.
Alternativas
Q537304
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q537304 Estatística

No estudo de insolvência de empresas, foi determinada a série temporal do saldo em conta corrente de uma pessoa jurídica, após a operação x1 - x1 - 1. Um economista precisou fazer a previsão para a semana seguinte (6 dias) e decidiu ajustar um modelo de séries temporais que modelasse o problema. Com esse propósito, foram então ajustados dois modelos ARIMA. A descrição dos seus dados e gráficos diagnósticos (resíduos padronizados, correlograma dos resíduos e os valores-p do teste de Ljung-Box) é apresentada a seguir.



coeficientes:

              AR1 intercepto

         0,5217      -0,0589

e.p. 0,0363         0,2309

σ2 = 6,738: logaritmo da verossimilhança = -1305,2, 

AIC = 2616,39


coeficientes:

               AR1       AR2   intercepto

           0,9969  -0,9077     -0,0612

e.p.     0,0175   0,0173      0,0503

σ2 = 1,149: logaritmo da verossimilhança = -820,46,

AIC = 1648,91


Morettin e Toloi. Análise de séries temporais.

São Paulo: Ed. Edgard Blücher, 2004.

Com base nas informações e nas figuras apresentadas, julgue o item seguinte.
O teste de Ljung-box tem o objetivo de avaliar valores de resíduos de grandeza atípica. Valores-p muito baixos em um determinado atraso (lag) sugerem um possível padrão residual de autocorrelação residual.
Alternativas
Q537303
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q537303 Estatística

No estudo de insolvência de empresas, foi determinada a série temporal do saldo em conta corrente de uma pessoa jurídica, após a operação x1 - x1 - 1. Um economista precisou fazer a previsão para a semana seguinte (6 dias) e decidiu ajustar um modelo de séries temporais que modelasse o problema. Com esse propósito, foram então ajustados dois modelos ARIMA. A descrição dos seus dados e gráficos diagnósticos (resíduos padronizados, correlograma dos resíduos e os valores-p do teste de Ljung-Box) é apresentada a seguir.



coeficientes:

              AR1 intercepto

         0,5217      -0,0589

e.p. 0,0363         0,2309

σ2 = 6,738: logaritmo da verossimilhança = -1305,2, 

AIC = 2616,39


coeficientes:

               AR1       AR2   intercepto

           0,9969  -0,9077     -0,0612

e.p.     0,0175   0,0173      0,0503

σ2 = 1,149: logaritmo da verossimilhança = -820,46,

AIC = 1648,91


Morettin e Toloi. Análise de séries temporais.

São Paulo: Ed. Edgard Blücher, 2004.

Com base nas informações e nas figuras apresentadas, julgue o item seguinte.
O critério de informação de Akaike (AIC) deve ser utilizado para selecionar o modelo que melhor se ajusta à série. Assim como o máximo da função de verossimilhança, deve-se preferir o modelo com o maior AIC.
Alternativas
Q537302
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q537302 Estatística

No estudo de insolvência de empresas, foi determinada a série temporal do saldo em conta corrente de uma pessoa jurídica, após a operação x1 - x1 - 1. Um economista precisou fazer a previsão para a semana seguinte (6 dias) e decidiu ajustar um modelo de séries temporais que modelasse o problema. Com esse propósito, foram então ajustados dois modelos ARIMA. A descrição dos seus dados e gráficos diagnósticos (resíduos padronizados, correlograma dos resíduos e os valores-p do teste de Ljung-Box) é apresentada a seguir.



coeficientes:

              AR1 intercepto

         0,5217      -0,0589

e.p. 0,0363         0,2309

σ2 = 6,738: logaritmo da verossimilhança = -1305,2, 

AIC = 2616,39


coeficientes:

               AR1       AR2   intercepto

           0,9969  -0,9077     -0,0612

e.p.     0,0175   0,0173      0,0503

σ2 = 1,149: logaritmo da verossimilhança = -820,46,

AIC = 1648,91


Morettin e Toloi. Análise de séries temporais.

São Paulo: Ed. Edgard Blücher, 2004.

Com base nas informações e nas figuras apresentadas, julgue o item seguinte.

Utilizando o operador translação definido como BXt = Xt -1, é correto concluir que um modelo AR(2) deve ser descrito na forma Φ(B)Xt = αt, em que Φ(B) = 1 - Φ1B - Φ2B2 e αt representa um ruído branco.

Alternativas
Q537301
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q537301 Estatística

No estudo de insolvência de empresas, foi determinada a série temporal do saldo em conta corrente de uma pessoa jurídica, após a operação x1 - x1 - 1. Um economista precisou fazer a previsão para a semana seguinte (6 dias) e decidiu ajustar um modelo de séries temporais que modelasse o problema. Com esse propósito, foram então ajustados dois modelos ARIMA. A descrição dos seus dados e gráficos diagnósticos (resíduos padronizados, correlograma dos resíduos e os valores-p do teste de Ljung-Box) é apresentada a seguir.



coeficientes:

              AR1 intercepto

         0,5217      -0,0589

e.p. 0,0363         0,2309

σ2 = 6,738: logaritmo da verossimilhança = -1305,2, 

AIC = 2616,39


coeficientes:

               AR1       AR2   intercepto

           0,9969  -0,9077     -0,0612

e.p.     0,0175   0,0173      0,0503

σ2 = 1,149: logaritmo da verossimilhança = -820,46,

AIC = 1648,91


Morettin e Toloi. Análise de séries temporais.

São Paulo: Ed. Edgard Blücher, 2004.

Com base nas informações e nas figuras apresentadas, julgue o item seguinte.
É comum denotar o primeiro modelo ajustado como ARIMA(1,0,0), um modelo autorregressivo de primeira ordem, e o segundo como ARIMA(1,0,1), um modelo autorregressivo de segunda ordem.
Alternativas
Q537300
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q537300 Estatística

No estudo de insolvência de empresas, foi determinada a série temporal do saldo em conta corrente de uma pessoa jurídica, após a operação x1 - x1 - 1. Um economista precisou fazer a previsão para a semana seguinte (6 dias) e decidiu ajustar um modelo de séries temporais que modelasse o problema. Com esse propósito, foram então ajustados dois modelos ARIMA. A descrição dos seus dados e gráficos diagnósticos (resíduos padronizados, correlograma dos resíduos e os valores-p do teste de Ljung-Box) é apresentada a seguir.



coeficientes:

              AR1 intercepto

         0,5217      -0,0589

e.p. 0,0363         0,2309

σ2 = 6,738: logaritmo da verossimilhança = -1305,2, 

AIC = 2616,39


coeficientes:

               AR1       AR2   intercepto

           0,9969  -0,9077     -0,0612

e.p.     0,0175   0,0173      0,0503

σ2 = 1,149: logaritmo da verossimilhança = -820,46,

AIC = 1648,91


Morettin e Toloi. Análise de séries temporais.

São Paulo: Ed. Edgard Blücher, 2004.

Com base nas informações e nas figuras apresentadas, julgue o item seguinte.
Apesar de a primeira operação diferença ter sido aplicada à série de saldo, nota-se que, em torno de 200 dias, existe uma grande variabilidade, o que sugere que uma segunda operação diferença poderia ser aplicada, com o objetivo de melhorar a estacionarieda de da série.
Alternativas
Respostas
2361: A
2362: B
2363: C
2364: A
2365: C
2366: E
2367: C
2368: E
2369: E
2370: C
2371: E
2372: C
2373: C
2374: C
2375: E
2376: C
2377: E
2378: C
2379: E
2380: E
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