Questões de Concurso Sobre análise de séries temporais em estatística
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Considerando uma série temporal representada por {Xt}, julgue o item a seguir.
Se a série temporal for gerada por um processo na forma
no qual Et representa um ruído branco com média zero e desvio padrão igual a 1, então a variância de Xt será igual a 0,5.
Considerando uma série temporal representada por {Xt}, julgue o item a seguir.
Se a figura abaixo apresenta a forma da função de autocorrelação parcial (facp) da série temporal {Xt}, na qual as correlações parciais são nulas nos lags iguais ou superiores a 2, então a autocorrelação entre Xt e Xt-4 é igual a zero.
A série temporal Wt = (1 − 0,3B)Zt, em que B denota o operador backshift, segue um processo white noise (ruído branco) que possui média zero e variância 1.
A autocorrelação parcial entre Zt+2 e Zt-2 é superior a 0,01.
A autocorrelação entre Zt e Zt-2 é igual a 0,09.