Questões de Concurso Sobre análise de séries temporais em estatística
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Essa diferença é uma série temporal fracamente estacionária.
Um modelo ARMA(2, 2) não pode ser reduzido à um modelo AR(2) com o operador = 1 - B.
Se Zt* for o valor de um filtro linear (médias móveis) no instante t e se µt = E(Zt ) for o valor esperado da série no mesmo instante, então E(Zt*) > µt .
O critério de Akaike para o modelo AR(p) com uma ordem fixa decresce à medida que a quantidade de observações da série aumenta.
O teste de Durbin-Watson em modelos ARMA é um teste de raízes unitárias.