Questões de Concurso Sobre análise de séries temporais em estatística
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Considere que o critério de informação bayesiana (BIC) para um modelo ARMA(p, q) seja definido por , BIC( p,q ) = In + ( p + q ) In N/ N, em que N é o número de observações da série, e é a estimativa da variância do modelo. Nesse caso, se e se BIC ( 1,1 ) = 1/2BIC( K,0 ) = 2/3BIC( 0, w ) então os modelos considerados são, respectivamente, ARMA(1, 1), AR(4) e MA(3).
I - A série temporal {Z t}t=1,...,n não é estacionária.
II - Se a variância dos choques aleatórios for igual a σ², então a variância do processo
W t=Zt- Zt-1 - Zt-2 + Zt-13 será superior a σ²,
III - O modelo pode ser representado na forma
(1- L ) (1- L12) Z t = (1 - θL)at
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
As séries estatísticas apresentadas na tabela não são séries temporais, porque há lacunas referentes a vários anos, como, por exemplo, os anos de 2001 a 2005.
O movimento de granéis sólidos em 2006 aumentou mais de 280% com relação ao ano de 1985.