Questões de Concurso Sobre análise de séries temporais em estatística

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Q104762 Estatística
Se o modelo de Séries Temporais dado por Imagem 070.jpg é o ruído branco de média zero e desvio padrão 2, tem função de autocorrelação dada por ? (t), t = 1,2,3, .... , então o valor de ? (1) é
Alternativas
Q85863 Estatística
Considerando a hipótese de que a quantidade anual de granéis
sólidos transportada por uma empresa forme uma série temporal
Imagem 031.jpg represente a quantidade transportada pela
empresa no mês t, e que essa série siga um processo
ARIMA(0,1,1), julgue os itens subsequentes.

A função de autocorrelação parcial entreImagem 2011316234226.jpg e Imagem 2011316234243.jpg é nula.
Alternativas
Q77764 Estatística
Na tabela seguinte, temos uma série temporal relativa ao crescimento do PIB de uma região.

Imagem 011.jpg

Imagem 012.jpg
Alternativas
Q76440 Estatística
Para o modelo de séries temporais:

Imagem 052.jpg

Alternativas
Q73834 Estatística
Sejam f(k), k = 1,2,3,... e g(k), k = 1,2.3,... as funções de autocorrelação (fac) e autocorrelação parcial (facp), respectivamente, de um modelo ARMA(p,q).
Considere as seguintes afirmações:

I. Para um ARMA(1,0), f(k) só difere de zero para k = 1 e g(k) decai exponencialmente.

II. Para um ARMA(1,1), f(k) só difere de zero para k = 1 e g(k) decai exponencialmente.

III. Para um ARMA(0,2), f(k) só difere de zero para k = 1 e k = 2 e g(k) é dominada por misturas de exponenciais ou senoides amortecidas.

IV. Para um ARMA(2,0), f(k) é dominada por misturas de exponenciais ou senoides amortecidas e g(k) = 0, somente para k = 1 e para k > 1 decai exponencialmente.

Está correto o que se afirma SOMENTE em
Alternativas
Respostas
186: D
187: C
188: B
189: C
190: D