Questões de Concurso Sobre análise de séries temporais em estatística

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Q73808 Estatística
Imagem 082.jpg

A figura acima apresenta a função de auto-correlação parcial
amostral de uma sequência de observações Imagem 083.jpg, ... , Imagem 084.jpg, em que
Imagem 085.jpg representa o número de veículos que passam por
determinado local da rodovia entre 11 h e 13 h do dia t.

Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

A presença de um padrão ondulatório no gráfico da função de auto-correlação parcial amostral significa que a série temporal é sazonal.
Alternativas
Q73807 Estatística
Imagem 082.jpg

A figura acima apresenta a função de auto-correlação parcial
amostral de uma sequência de observações Imagem 083.jpg, ... , Imagem 084.jpg, em que
Imagem 085.jpg representa o número de veículos que passam por
determinado local da rodovia entre 11 h e 13 h do dia t.

Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

As auto-correlações parciais fora dos limites de confiança de 95% indicam que a série temporal não é estacionária.
Alternativas
Q71695 Estatística
Uma pesquisa sobre a qualidade de serviços prestados
em certo terminal de carga foi realizada enviando-se questionários
às empresas usuárias dos serviços. A população formada por 4 mil
empresas usuárias foi estratificada em dois grupos A e B, dos
quais foram entrevistadas, respectivamente, 100 e 300 empresas.
A tabela a seguir apresenta os resultados do levantamento.

Imagem 019.jpg

Com base nessa situação hipotética e nas informações
apresentadas acima, julgue os itens subsequentes.

O coeficiente de Tshuprow é superior ao coeficiente Imagem 022.jpg
Alternativas
Q59242 Estatística
Para o modelo ARMA (1,1) dado por

Imagem 068.jpg

onde Imagem 069.jpgé o ruído branco de média zero e variância ?2, considere as seguintes afirmações:

I. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por: Imagem 070.jpg

II. para qualquer valor do parâmetro Imagem 071.jpg o modelo é invertível.

III. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por: Imagem 072.jpg

IV. a função de autocorrelação de Imagem 073.jpg decai exponencialmente após o lag 1.

É correto o que consta APENAS em
Alternativas
Q57681 Estatística
Suponha que uma série temporal sofra uma intervenção. Na sua manifestação essa intervenção pode ser de dois tipos:
Alternativas
Respostas
191: E
192: E
193: E
194: E
195: A