Questões da Prova CESGRANRIO - 2014 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Economia de Energia
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Considere as afirmações a seguir referentes ao modelo de série temporal:
yt = 0,8yt-1 + 2 + εt - 0,5εt-1 ,
com εt normalmente distribuído com média 0 e variância σ2 .
I - O modelo descrito é ARMA(1,1).
II - O modelo é estacionário.
III - A média μ é 2.
Está correto o que se afirma em
• a função y(x) é contínua e não decrescente; • para quaisquer dois pontos do gráfico y(x), o segmento de reta conectando-os se situa estritamente abaixo da curva y(x), ou seja, a função é côncava.
Qual das funções abaixo pode representar a parte determinística do modelo de regressão para os dados observados?
Estabelece-se um modelo AR(1) aos seguintes dados:
y1 = 2,0, y2 = -1,7, y3 = 1,5, y4 = -2,0 e y5 = 1,5, com os valores iniciais ε1 = 0, μ = 0 e ρ1 = 0.
O valor inteiro mais próximo de S = para os dados
apresentados é
Os modelos abaixo foram propostos e ajustados a 30 observações de quatro variáveis de interesse:
Modelo I: Yi = β1 + β2X2i + εi
Modelo II: Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + β4X4i + εi
Os seguintes resultados são obtidos:
O valor da estatística F usada para testar se os parâmetros β3
e β4
são ambos nulos é