Questões de Concurso Para bacen
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A função utilidade de um agente avesso ao risco é convexa.
Considere a loteria cujo lucro seja igual a 36, com probabilidade igual a 1/2 , e lucro igual a 16, com probabilidade igual a 1/2 . Nessa situação, o prêmio de probabilidade do agente sobre a loteria é igual a , ao passo que o prêmio de risco é igual a 1.
Se o retorno da loteria for igual a 16, com probabilidade igual a 1/2 , e o lucro for igual a 4, com probabilidade igual a 1/2 , o equivalente certo do agente sobre a loteria será igual a 8.
O coeficiente de aversão absoluta ao risco é igual a 0,1.
A dominância estocástica de primeira ordem implica que todas as possibilidades de retorno da distribuição superior ofereçam maiores níveis de retorno ao investidor.