Questões de Concurso Para bacen
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Nas decisões de investimento com risco, o ordenamento de médias de retorno acarreta dominância estocástica por parte da distribuição com maior média de retorno.
No modelo de regressão linear clássico, a premissa de linearidade, necessária à estimativa dos parâmetros do modelo, indica que não existe uma relação linear exata entre qualquer variável independente do modelo.
O modelo de regressão de dados em painel, representado por atribui flexibilidade à modelagem de diferenças no comportamento entre indivíduos; o modelo de efeitos aleatórios é mais indicado se o objetivo da análise de painel for evitar efeitos não observados.
O relacionamento entre as taxas de juros de curto e de longo prazos ilustra como as variáveis se ajustam a qualquer discrepância do relacionamento de equilíbrio de longo prazo, exemplificando variáveis cointegradas cujas trajetórias temporais são influenciadas pela extensão do desvio do equilíbrio de longo prazo.
Em um processo estocástico gaussiano, uma série temporal é dita estritamente estacionária se a sua média for constante e a sua função de autocovariância depender da defasagem temporal.