Questões de Concurso para SEDUC-RO

Q743838

Ano: 2016 Banca: IBADE Órgão: SEDUC-RO Prova: IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |

Q743838 Conhecimentos Bancários

Atualmente existem no mercado muitas operações estruturadas que possibilitam uma série de alternativas para o financiamento e a aplicação de recursos. Existe uma operação que envolve a venda de recebíveis de clientes de uma empresa para um banco administrador. O banco em seguida oferece ao mercado cotas de títulos lastredos nesses recebíveis, com rendimentos em regra superiores ao CDI, valendo-se de cotas seniores e de cotas subordinadas. Assinale a alternativa que contém o instrumento estruturado com as características descritas.

A

FIP de private equity.

B

SWAP direcional.

C

ETF.

D

Fundo Long-Short.

E

FIDC.

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Q743837

Ano: 2016 Banca: IBADE Órgão: SEDUC-RO Prova: IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |

Q743837 Conhecimentos Bancários

O mercado financeiro pode ser segmentado quanto à natureza das operações desenvolvidas. No mercado financeiro, o mercado caracterizado por operações de curto e curtíssimo prazos, em que as empresas buscam recursos para atender às suas necessidades imediatas de liquidez ou alternativas para aplicação de saldos de caixa, é denominado:

A

de crédito.

B

cambial.

C

de capitais.

D

monetário.

E

de debêntures.

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Q743836

Ano: 2016 Banca: IBADE Órgão: SEDUC-RO Prova: IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |

Q743836 Economia

Suponha que um gestor de fundos esteja considerando compor uma carteira com duas ações A e B. Os retornos esperados dessas ações são, respectivamente 3% ao mês e 4% ao mês. Considere que o coeficiente de correlação linear entre os retornos dessas duas ações, tomado com base em uma série histórica dos últimos 5 anos seja igual a - 1 (menos um). As volatilidades das ações são, respectivamente, 2% ao mês e 1% ao mês.Assinale a alternativa correta, considerando que esta carteira foi submetida a um comitê de gestão de riscos, que exige sempre o maior retorno possível diante da menos exposição a riscos.

A

O gestor deverá montar uma carteira com risco igual a zero.

B

A carteira ótima deverá ter um retorno esperado de 1,5% ao mês.

C

O gestor vai considerar uma carteira com 3,5 % de retorno e 1,5 % de risco.

D

A carteira ótima deverá ter uma volatilidade de 0,5% ao mês.

E

A carteira ótima deverá ter uma volatilidade de 1,5% ao mês.

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Q743835

Ano: 2016 Banca: IBADE Órgão: SEDUC-RO Prova: IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |

Q743835 Economia

Nas teorias que tratam de políticas de dividendos, tem sido empiricamente determinado que o preço da ação de uma empresa geralmente se eleva quando o seu dividendo corrente é aumentado. Nesse caso, é a expectativa de bom desempenho, e não a afinidade do investidor por rendimento corrente, que eleva o preço da ação. Este aumento da cotação da ação em seguida ao sinal dado pelo dividendo é denominado:

A

efeito clientela.

B

efeito de conteúdo informacional.

C

irrelevância de Modigliani e Miller.

D

preferência por rendimentos correntes.

E

eliminação de custos de agência.

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Q743834

Ano: 2016 Banca: IBADE Órgão: SEDUC-RO Prova: IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |

Q743834 Economia

Suponha que um analista financeiro necessite encontrar o custo de capital próprio de uma empresa, dispondo das seguintes informações: WACC = 12% ; Prêmio de Risco da Carteira de Mercado = 5% ; Retorno Livre de Risco = 8% ; participação de capital de terceiros = 40% ; índice β da ação = 1,5 .Assinale a alternativa que contém o custo de capital próprio da empresa em questão.

A

14%

B

12,3%

C

15,5%

D

17%

E

20,3%

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Q743833

Ano: 2016 Banca: IBADE Órgão: SEDUC-RO Prova: IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |

Q743833 Economia

Suponha um espaço de bens microeconômico com os bens X₁ e X₂ . A função demanda de X₁ é dada por X₁ = X₁ (p_1,p_2, m) , em que P₁ e P₂ são os preços do bem 1 e do bem 2, respectivamente, e m é a renda disponível. Em termos de taxas de variação, o bem 1 será um substituto do bem 2 se:

A

(∆x₁ / ∆p₂ ) < 0.

B

(∆x₂ / ∆p₁) > 0.

C

(∆x₁ / ∆p₂ ) > 0.

D

(∆x₂ / ∆p₁ ) < 0.

E

(∆x₂ / ∆m) < 0.

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Q743832

Ano: 2016 Banca: IBADE Órgão: SEDUC-RO Prova: IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |

Q743832 Economia

Existe uma forma funcional que possui muitas aplicações na economia, sobretudo na descrição de processos de crescimento contínuo de uma variável no tempo. De um modo geral estas funções podem ser linearizadas. A expressão dessa forma funcional, que pode ser linearizada por transformação é dada por Ln Y = Ln a + (Ln b) . X; Y > 0 e X > 0. Tal expressão caracteriza o seguinte tipo de função:

A

logarítmica.

B

hiperbólica.

C

logística.

D

linear.

E

exponencial.

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Q743831

Ano: 2016 Banca: IBADE Órgão: SEDUC-RO Prova: IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |

Q743831 Economia

O Fluxo de Caixa Livre de uma Empresa, para efeito da avaliação do seu valor, deve ser apurado, período a período, conforme a seguinte expressão:

A

Receita Líquida Operacional – Custos e despesas Operacionais + Depreciação.

B

NOPAT (Net Operation Profits After Taxes) – Depreciação + Capex + NCG (necessidade de capital de giro).

C

NOPAT (Net Operation Profits After Taxes) + Depreciação – Capex – variação da NCG (necessidade de capital de giro).

D

EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) + Capex – Depreciação.

E

EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) – Depreciação + Capex + NCG (necessidade de capital de giro).

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Q743830

Ano: 2016 Banca: IBADE Órgão: SEDUC-RO Prova: IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |

Q743830 Matemática

Na análise de regressão, a variável dependente é muitas vezes influenciada não somente por aquelas variáveis que podem ser quantificadas em alguma escala bem definida, tais como renda, produto ou preços, mas também por variáveis de natureza essencialmente qualitativa, tais como sexo ou raça. Estas variáveis geralmente indicam a presença ou a ausência de um atributo. Um método para quantificar estes atributos consiste em construir variáveis artificiais que assumam os valores “1” ou “0” conforme esteja ou não presente o atributo considerado. Estas variáveis são denominadas:

A

elementares.

B

dicotômicas.

C

temporárias.

D

analógicas.

E

espúrias.

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Q743829

Ano: 2016 Banca: IBADE Órgão: SEDUC-RO Prova: IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |

Q743829 Estatística

Suponha que um grupo de economistas, após muita reflexão, tenha definido que o modelo de Custo Total de Produção, como função do produto X, seja dado pela expressão Y_i = β₁ + β₂X_i + β₃ (X_i)² + β₄(X_i)³ + µ_1i .Não obstante, admita que um economista iniciante,desconhecendo este fato, adote em seus trabalhos a seguinte expressão, ao invés da anterior: Y_i = α₁ + α₂X_i + α₃(X_i)² + µ_2i . Assinale a alternativa que contém o tipo de erro incorrido pelo economista novato e a sua medida.

A

omissão de variável relevante – erro = µ_1i + _β4 (X_i)³

B

inclusão de variável irrelevante – erro = _α1 +µ_2i

C

forma funcional errada erro = α₁ + µ_2i

D

viés de erro de medida – erro = µ_1i + β₄ (X_i)³

E

inclusão de variável irrelevante – erro = µ_1i + β₄ (X_i)³

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Q743828

Ano: 2016 Banca: IBADE Órgão: SEDUC-RO Prova: IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |

Q743828 Estatística

Suponha que a ação do Banco Itaú tenha evidenciado, com base em dados do último ano, um retorno esperado de 3% ao mês e uma volatilidade de 1% ao mês. Suponha ainda que, no mesmo período, a ação do Banco do Brasil tenha evidenciado um retorno esperado de 4% ao mês e uma volatilidade de 2% ao mês. Assinale a alternativa que contém a ação com melhor performance, com base no coeficiente de variação, bem como o valor desse coeficiente de variação.

A

Itaú – CV = (1/3)

B

Itaú – CV = 9

C

Banco do Brasil – CV = (1/2)

D

Banco do Brasil – CV = 2

E

Banco do Brasil – CV = 8

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Q743827

Ano: 2016 Banca: IBADE Órgão: SEDUC-RO Prova: IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |

Q743827 Estatística

Considere o modelo de regressão de duas variáveis dado por Y_i = β₁ + β₂X_i + µ_i . Admita agora um esquema que evidencie a regressão de sobre si mesmo, defasado de um período, combinado com um esquema de média móvel de primeira ordem. Tal combinação é denominada:

A

série interpolativa.

B

esquema ARMA.

C

série de co-integração.

D

processo de MA.

E

processo iterativo de média móvel.

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Q743826

Ano: 2016 Banca: IBADE Órgão: SEDUC-RO Prova: IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |

Q743826 Economia

Suponha que um economista esteja trabalhando com dados de uma série temporal trimestral, envolvendo a regressão do produto sobre trabalho e capital.Suponha ainda que ocorra uma greve em um dos trimestres, com queda do produto. Suponha que a greve termine e, mesmo assim, o produto permaneça em queda nos trimestres seguintes, ou seja,verifica-se que os termos de perturbação desta regressão apresentam comportamento tal que E(µ_i µ_i) ≠ 0 e i ≠ j. Com relação a este caso específico, ocorre o seguinte fenômeno:

A

viés de especificação.

B

comportamento homoscedástico.

C

presença de autocorrelação.

D

forma funcional incorreta.

E

covariância com mudança de fase.

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Q743825

Ano: 2016 Banca: IBADE Órgão: SEDUC-RO Prova: IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |

Q743825 Estatística

Uma das hipóteses do modelo clássico de regressão linear consiste no fato de que as perturbações µ_i possuem o mesmo desvio-padrão. Quando esta condição não se verifica, ocorre o fenômeno denominado:

A

não linearidade.

B

interdependência estocástica.

C

heteroscedasticidade.

D

variação do tipo Chow.

E

convergência homoscedástica.

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Q743824

Ano: 2016 Banca: IBADE Órgão: SEDUC-RO Prova: IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |

Q743824 Estatística

O conceito de multicolinearidade em sentido mais amplo, ou seja, quando a multicolinearidade não é perfeita, relaxando-se algumas hipóteses, pode ser exemplificado por meio da expressão λ₁ X₁ + λ₂ X₂ + λ₃ X₃+ … + λ_k X_k + V_i = 0 , em que os termos X são variáveis explicativas. Com relação ao exemplo apresentado, considerando a multicolinearidade,assinale a alternativa correta.

A

Os termos representados por λ_k são variáveis explicadas.

B

O componente V_ié o coeficiente de multicolinearidade.

C

A razão entre ( λ₁ + λ₂ + λ₃ + … + λ_k ) e V_i é denominada erro estocástico médio.

D

V_{i é um termo de erro estocástico.}

E

O desvio-padrão da soma (X₁ + X₂ + X₃ + … + X_k ) é igual a zero.

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Q743823

Ano: 2016 Banca: IBADE Órgão: SEDUC-RO Prova: IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |

Q743823 Estatística

O mais simples dos modelos de regressão múltipla é a regressão de três variáveis, com uma variável dependente e duas variáveis explicativas, conforme a expressão Y_i =β₁ + β₂X_2i + β₃X_3i + µ_i . Neste modelo, o fato de que nenhuma das variáveis explicativas pode ser escrita como combinações lineares das demais variáveis explicativas é denominado:

A

variação não estocástica.

B

ausência de correlação serial.

C

valor esperado de µ_i diferente de zero.

D

ausência de viés de especificação.

E

não colinearidade.

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Q743822

Ano: 2016 Banca: IBADE Órgão: SEDUC-RO Prova: IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |

Q743822 Economia

A ideia relativa à correlação entre os retornos das ações A e B, permite explicar uma série de efeitos na análise do risco e do retorno de uma carteira que contém essas ações A e B. Considerando que p_ab é o coeficiente de correlação linear entre as ações A e B ; COV_ab é a covariância entre estas duas ações, σ_a é a volatilidade dos retornos da ação A; σ_b é a volatilidade dos retornos da ação B ; X_a é a proporção da ação A na carteira e X_b é a proporção da ação B na carteira, assinale a alternativa que contém uma relação válida entre esses parâmetros estatísticos.

A

(p_ab) = [ (X_a + X_b )² ] ÷ [ (σ_a) x (σ_b) ]

B

(p_ab) = [ (σ_a) x (σ_b) ] ÷ [ (X_a + X_b )² ]

C

COV_ab = (p_ab) ÷ [ (σ_a) x (σ_b)]

D

COV_ab= (p_ab) x (σ_a) x(σ_b)

E

COV_ab = [ (X_a + X_b )² ] ÷ [ (σ_a) x(σ_b) ]

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Q743821

Ano: 2016 Banca: IBADE Órgão: SEDUC-RO Prova: IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |

Q743821 Economia

O modelo clássico de regressão linear é um instrumento fundamental para a maior parte da teoria econométrica. Assinale a alternativa que contém uma hipótese válida para este modelo de regressão linear simples dado por Y_i = β₁ + β₂ X_i + µ_i .

A

as perturbações são autocorrelacionadas.

B

existe forte covariância entre X_i e µ_i .

C

a variância de µ_i é a mesma para todas as observações.

D

o valor esperado do termo de perturbação aleatória é igual a unidade.

E

é um modelo exponencial em seus parâmetros.

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Q743820

Ano: 2016 Banca: IBADE Órgão: SEDUC-RO Prova: IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |

Q743820 Estatística

A distribuição de probabilidade normal é empregada em ampla variedade de aplicações práticas em que as variáveis aleatórias são a altura e o peso das pessoas, notas de exames, medições científicas, índices pluviométricos e outros valores similares. Assinale a alternativa que contém uma característica da distribuição normal.

A

68,3% dos seus valores estão dentro de mais ou menos 2 desvios-padrão de sua média.

B

99,7% dos seus valores estão dentro de mais ou menos 3 desvios-padrão de sua média.

C

95,4% dos seus valores estão dentro de mais ou menos 1 desvio-padrão de sua média.

D

95,4% dos seus valores estão dentro de exatamente 2,33 desvios-padrão de sua média.

E

95,4% dos seus valores estão dentro de mais ou menos 3 desvios-padrão de sua média.

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Q743819

Ano: 2016 Banca: IBADE Órgão: SEDUC-RO Prova: IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |

Q743819 Economia

Em finanças, emprega-se uma adaptação da distribuição de probabilidades do tipo DeMoivreLaplace-Gauss para lidar com variações de preços. Para o emprego dessa distribuição, usam-se variações percentuais dos preços ao invés das variações absolutas de preços. Por exemplo, um analista de investimentos resolveu dividir os valores de uma série histórica de preços de tal forma que o preço de fevereiro foi dividido pelo preço de janeiro; o preço de março foi dividido pelo preço de fevereiro e assim sucessivamente. Ao se extrair o logaritmo de base e (2,718281…) de cada um desses resultados tem-se que a distribuição resultante é normal. Não obstante, os dados brutos originais teriam a seguinte característica:

A

têm volatilidade não paramétrica.

B

não evidenciam coeficiente de variação.

C

possuem correlação linear cujo valor está no intervalo entre 0 e 1.

D

são naturalmente assimétricos em relação à sua covariância.

E

evidenciam distribuição lognormal.

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A APROVAÇÃO É DE QUEM NÃO ESPERA

A APROVAÇÃO É DE QUEM NÃO ESPERA

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