Questões de Concurso Para stf
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Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
STF
Prova:
CESPE - 2013 - STF - Analista Judiciário - Estatística |
Q398125
Administração Pública
Acerca da natureza da administração pública e da administração
gerencial, julgue o item seguinte.
Embora distintas em natureza, a administração pública e a administração gerencial compartilham o mesmo objetivo fundamental de maximizar a eficiência de suas áreas.
Embora distintas em natureza, a administração pública e a administração gerencial compartilham o mesmo objetivo fundamental de maximizar a eficiência de suas áreas.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
STF
Prova:
CESPE - 2013 - STF - Analista Judiciário - Estatística |
Q398124
Estatística
Julgue o item, relativo à análise de séries temporais.
Um modelo ARMA(2, 2) não pode ser reduzido à um modelo AR(2) com o operador
= 1 - B.
Um modelo ARMA(2, 2) não pode ser reduzido à um modelo AR(2) com o operador
= 1 - B.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
STF
Prova:
CESPE - 2013 - STF - Analista Judiciário - Estatística |
Q398123
Estatística
Julgue o item, relativo à análise de séries temporais
Se Zt* for o valor de um filtro linear (médias móveis) no instante t e se µt = E(Zt ) for o valor esperado da série no mesmo instante, então E(Zt*) > µt .
Se Zt* for o valor de um filtro linear (médias móveis) no instante t e se µt = E(Zt ) for o valor esperado da série no mesmo instante, então E(Zt*) > µt .
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
STF
Prova:
CESPE - 2013 - STF - Analista Judiciário - Estatística |
Q398122
Estatística
Julgue o item, relativo à análise de séries temporais.
O critério de Akaike para o modelo AR(p) com uma ordem fixa decresce à medida que a quantidade de observações da série aumenta.
O critério de Akaike para o modelo AR(p) com uma ordem fixa decresce à medida que a quantidade de observações da série aumenta.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
STF
Prova:
CESPE - 2013 - STF - Analista Judiciário - Estatística |
Q398121
Estatística
Julgue o item, relativo à análise de séries temporais
O teste de Durbin-Watson em modelos ARMA é um teste de raízes unitárias.
O teste de Durbin-Watson em modelos ARMA é um teste de raízes unitárias.
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