Questões de Concurso Para especialista em regulação - economia
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Se houver heterocedasticidade residual, os valores da estatística t pertinentes às estimativas dos coeficientes do modelo serão inferiores ao que se espera sob a condição de homocedasticidade dos erros aleatórios
Ainda que os erros aleatórios do modelo sejam considerados heterocedásticos, os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos coeficientes são não viciados e consistentes.
A presença de multicolinearidade pode provocar alteração no sinal esperado nas estimativas dos coeficientes do modelo.
Sob heterocedasticidade, as estimativas por mínimos quadrados generalizados produzem melhores resultados do que aqueles que são produzidos pelo método de mínimos quadrados ordinários.
O problema da omissão de uma variável explicativa relevante resulta, geralmente, em estimadores de mínimos quadrados ordinários viciados e inconsistentes.