Questões de Concurso Para analista do banco central - área 3

Abaixo são fornecidos os ativos que compõem a carteira de dois fundos de investimento, com suas devidas proporções, e os coeficientes beta de cada um dos ativos. 

Os coeficientes Beta (β) da carteira A e da carteira B são, respectivamente,

No mercado de renda fixa a exposição às variações nas taxas de juros é chamada de

Investidores interessados em títulos de médio e longo prazo, indexados à variação do IGP-M, devem adquirir 

 Considere:
I. O risco diversificável representa a parte do risco de um ativo associada a causas aleatórias que podem ser eliminadas por meio da diversificação.
II. O coeficiente Beta (β) é uma medida relativa de risco diversificável.
III. O CAPM pode ser dividido em duas partes: (1) A taxa livre de risco; (2) o prêmio de risco.
IV. O coeficiente de variação (CV) é uma medida de dispersão relativa que é útil na comparação do risco de ativos com diferentes retornos esperados.
É correto o que consta em

Uma empresa produtora de lingotes de aços especiais apresenta Beta (ß) de 1,3. A taxa livre de risco é de 8% e o retorno sobre a carteira de ativos de mercado é de 10%. Considerando o modelo CAPM, o retorno exigido para adquirir ações dessa empresa é de

Uma estratégia com opções long-call é utilizada quando o mercado está com tendência 

Um fundo de investimento que aposte na queda dos juros futuros deverá

Um investidor que acredita numa rápida elevação da taxa básica de juros, visando maximizar seus ganhos, deve optar pela aquisição de

O lançador de uma opção de venda

 A curva de cupom cambial, com base nos contratos negociados nos mercados futuros de taxa de juros e dólar comercial, projeta uma taxa de 8% a.a. para o prazo de 180 dias corridos. Nesse momento, uma instituição financeira brasileira consegue captar recursos por meio de uma linha de câmbio de um banco internacional ao custo de 4% a.a. Considerada a hipótese mencionada, a operação mais adequada para obter lucro, sem risco de preço, é a de

 Em um mesmo período considerado, o índice de preços de Fisher (FP) é obtido calculando-se a média geométrica entre o índice de preços de Laspeyres (LP) e o índice de preços de Paasche (PP). Também, o índice de quantidade de Fisher (FQ) é obtido calculando-se a média geométrica entre o índice de quantidade de Laspeyres (LQ) e o índice de quantidade de Paasche (PQ).
Seja uma cesta de 8 produtos com seus respectivos preços e quantidades nas épocas 1 e 2 e as seguintes informações :

Tomando como base a época 1 e calculando os índices no período de 1 a 2, tem-se que (FP)² e (FQ)² são, respectivamente,

Seja um modelo auto-regressivo de ordem 1, ou AR(1), em que ε_t caracteriza o processo conhecido como ruído branco:
y_t =θ y_t–1 + ε_t , com θ > 0
Sabendo-se que θ = 1 - 2k / k - 1 , sendo k um número real, e também que a série y_t é estacionária, tem-se que:

 A análise do comportamento das vendas de uma empresa durante os últimos anos permitiu apurar uma tendência linear de crescimento ao longo do tempo com sazonalidade.
Por meio do método dos mínimos quadrados, a empresa deduziu a reta de tendência como sendo Y_t = 5 + 25 t, em que Y_t são as vendas, em milhares de reais, em t, que representa o trimestre correspondente das vendas (t = 1 é o primeiro trimestre de 2001; t = 2 é o segundo trimestre de 2001, e assim por diante).
Esta empresa poderá adotar o modelo multiplicativo, caso se verifique que os movimentos estejam associados ao nível de tendência, ou adotar o modelo aditivo, caso se verifique movimentos em torno da tendência que não dependam de seu nível.
O quadro a seguir fornece os fatores sazonais, caso seja adotado o modelo multiplicativo, e as médias das diferenças (vendas observadas menos vendas obtidas pela tendência) por trimestre, caso seja adotado o modelo aditivo. 


A previsão de vendas, em milhares de reais, para o primeiro trimestre de 2006 é

 Com relação à equação do plano ajustado pelo método dos mínimos quadrados e considerando o quadro de análise de variância correspondente, é correto afirmar que:

Considerando a equação do plano obtida pelo método dos mínimos quadrados para esse país, o valor da previsão em um determinado ano do índice de demanda per capita Q do produto analisado em função do índice de preço P e uma renda per capita R (P ^. Q ≠ 0) pode ser obtido pela fórmula:

Montando o quadro de análise de variância, tem-se que 

Utilizando a equação da reta obtida pelo método dos mínimos quadrados, tem-se que, caso haja um gasto anual com propaganda de 80 mil reais, a previsão do lucro bruto anual, em mil reais, será de

Uma amostra aleatória de 100 valores de aluguéis em uma cidade forneceu um valor médio de R$ 600,00. O desvio padrão da população, considerada normal e de tamanho infinito, é de R$ 250,00. Deseja-se saber se o valor médio encontrado na amostra é superior ao valor de R$ 550,00, que se supõe ser a média verdadeira, ao nível de significância α. Seja Z_α o escore da curva normal padrão tal que P(Z > Z_α) = α, H₀ a hipótese nula do teste (μ = 550) e H1 a hipótese alternativa (μ > 550). Sabendo-se que H₀ foi rejeitada, tem-se que

Os preços de um determinado produto vendido no mercado têm uma distribuição normal com desvio padrão populacional de R$ 20,00. Por meio de pesquisa realizada com uma amostra aleatória de tamanho 100, com um determinado nível de confiança, apurou-se, para a média destes preços, um intervalo de confiança sendo [R$ 61,08 ; R$ 68,92]. A mesma média amostral foi obtida quadruplicando o tamanho da amostra anterior e utilizando também o mesmo nível de confiança. Nos dois casos considerou-se infinito o tamanho da população. O novo intervalo de confiança encontrado no segundo caso foi 

Sejam X e Y duas variáveis aleatórias e
I. E(X) e E(Y) as expectâncias de X e Y, respectivamente; II. Var(X) e Var(Y) as variâncias de X e Y, respectivamente; III. Cov(X,Y) a covariância de X e Y.
Tem-se, em qualquer situação,