Questões de Economia - Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) para Concurso
Foram encontradas 27 questões
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANTT
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANTT - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres – Especialidade: Economia - Conhecimentos Específicos |
Q2462963
Economia
O modelo de precificação de capital (CAPM) foi usado
para compor um portfólio com dois ativos, A e B, distribuídos de
forma tal que 60% do valor foi investido no ativo A e 40%, no
ativo B. Os retornos esperados são calculados de acordo com
uma equação que os compara ao retorno do ativo considerado
livre de risco. Com isso, os rendimentos dos títulos apresentam
variância σ2A e σ2B, respectivamente.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.
A variância do portfólio é
, em que ρAB é a correlação entre os retornos dos títulos A e B.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.
A variância do portfólio é
, em que ρAB é a correlação entre os retornos dos títulos A e B.
Ano: 2023
Banca:
FGV
Órgão:
Câmara dos Deputados
Prova:
FGV - 2023 - Câmara dos Deputados - Consultor Legislativo - Área IX - Tarde |
Q2324959
Economia
As Zonas de Processamento de Exportação (ZPE) são áreas de
livre comércio destinadas à produção de bens para exportação e
à prestação de serviços vinculados à atividade exportadora. Elas
contribuem para o desenvolvimento local e para a diminuição das
desigualdades regionais. A produção no espaço da ZPE garante às
empresas isenção de IPI, Pis, Cofins e Imposto de Importação e
AFRMM na aquisição e importação de insumos e matérias
primas. Vários países investem fortemente nesse modelo.
Brasil tem duas ZPEs em operação, localizadas em
Brasil tem duas ZPEs em operação, localizadas em
Ano: 2023
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
SEFIN de Fortaleza - CE
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2023 - SEFIN de Fortaleza - CE - Analista Fazendário Municipal - Área de Conhecimento: Ciências Econômicas/Finanças |
Q2228456
Economia
No que se refere à relação entre risco e retorno em finanças e à maneira como essa dinâmica afeta o apreçamento de ativos, julgue o item a seguir.
A performance do modelo APT é superior à do modelo CAPM no caso de empresa que apresente sensibilidade a outros fatores de risco dissociados do risco de mercado.
A performance do modelo APT é superior à do modelo CAPM no caso de empresa que apresente sensibilidade a outros fatores de risco dissociados do risco de mercado.
Ano: 2023
Banca:
IF-MT
Órgão:
IF-MT
Prova:
IF-MT - 2023 - IF-MT - Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Administração |
Q2187508
Economia
Há uma relação direta entre retorno esperado e risco. O Modelo CAPM (Modelo de Precificação de Ativos Financeiros) considera o beta (β) como a medida de risco entre o ativo (ou carteira) e o mercado (RM). De acordo com
Berk e DeMarzo (2009, p. 385-419), “sob as suposições do CAPM, podemos identificar a carteira eficiente: é igual
à carteira de mercado. Esta pode ser utilizada como benchmark. (...) O prêmio de risco de um título é igual ao
prêmio de risco de mercado (o valor pelo qual o retorno esperado de mercado excede a taxa de juros livre de
risco), multiplicado pelo valor de risco de mercado presente nos retornos do título, medido por seu beta (β) com
o mercado”.
Considerando a equação do CAPM e os seguintes valores hipotéticos (Selic: 13,75% a.a.; Ibovespa: 23,75% a.a.; beta (β)=2,0), calcule o retorno esperado ( r_i ) do Título “i” e assinale a alternativa com a resposta CORRETA:
Considerando a equação do CAPM e os seguintes valores hipotéticos (Selic: 13,75% a.a.; Ibovespa: 23,75% a.a.; beta (β)=2,0), calcule o retorno esperado ( r_i ) do Título “i” e assinale a alternativa com a resposta CORRETA:
Ano: 2023
Banca:
FUNDATEC
Órgão:
BRDE
Prova:
FUNDATEC - 2023 - BRDE - Analista de Projetos - Economista |
Q2107205
Economia
O Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM) é bastante utilizado nas
operações de investimentos e permite que se apure o custo de oportunidade em condições de risco
em carteiras de ativos. Os modelos estatísticos auxiliam a calcular o retorno esperado, variância e
covariância de um ou mais ativos. O movimento entre as correlações pode ser apresentado em
gráficos, tais como nas figuras 1, 2 e 3 abaixo. Elas mostram três casos para dois ativos, A e B ao
longo do tempo. Analise as figuras e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, conforme a descrição
da situação de cada uma delas.
( ) A Figura 1 representa uma correlação zero, Corr(RA,RB) = 0, ou seja, tanto o retorno do Título A quanto o retorno do Título B são iguais a média no mesmo ponto no tempo. ( ) A Figura 2 representa uma perfeita correlação positiva, Corr(RA,RB) = 1. O Título A possui um retorno acima da média ao mesmo tempo que o Título B também apresenta um retorno acima da média. ( ) A Figura 3 representa uma correlação negativa, Corr(RA,RB) = -1, ou seja, o Título A possui um retorno acima da média quando o Título B apresenta um retorno abaixo da média, e vice-versa.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
( ) A Figura 1 representa uma correlação zero, Corr(RA,RB) = 0, ou seja, tanto o retorno do Título A quanto o retorno do Título B são iguais a média no mesmo ponto no tempo. ( ) A Figura 2 representa uma perfeita correlação positiva, Corr(RA,RB) = 1. O Título A possui um retorno acima da média ao mesmo tempo que o Título B também apresenta um retorno acima da média. ( ) A Figura 3 representa uma correlação negativa, Corr(RA,RB) = -1, ou seja, o Título A possui um retorno acima da média quando o Título B apresenta um retorno abaixo da média, e vice-versa.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
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