Questões de Economia - Setor Financeiro para Concurso

Considere por simplificação que o sistema de equações simultâneas, a seguir, é adequado para representar, sinteticamente, a espiral de preços e salários de uma economia:

onde w =variação no salário e p=variação no preço são variáveis endógenas; d=taxa de desemprego é variável exógena; e1 e e2 são erros aleatórios com média zero, variância constante, não autocorrelacionados e Cov(^e1 , ^e2)=0.

Mantendo as demais hipóteses do Modelo Clássico de Regressão linear, considerando apenas as comparações entre os estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), Mínimos Quadrados Indiretos (MQI), Variáveis Instrumentais (VI) e Mínimos Quadrados em 2 Estágios (MQ2E), analise as proposições e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa.

( ) O estimador de MQO produzirá coeficientes viesados, inconsistentes e ineficientes de do modelo 2.

( ) Quando p e d forem independentes entre sí, o estimador de MQO produzirá um estimador eficiente do parâmetro do modelo 1.

( ) O parâmetro do modelo 2 poderá ser estimado de maneira consistente apenas por MQ2E já que a equação do modelo 2 é sobre-identificada.

( ) Para o modelo 2, os estimadores de MQI, VI e MQ2E produzirão os mesmos resultados para o parâmetro quando usamos a variável d como instrumento para w.

( ) A equação do modelo 1 tem as condições necessárias e suficientes para ser exatamente identificada.

Assinale a alternativa correta, de cima para baixo.

Um modelo de regressão linear múltipla do tipofoi utilizado para analisar a relação entre Poluição por emissão de CO2 (Y) em função do Número de Veículos (X₂) e Produção industrial (X₃) ao longo de 20 meses. Utilizando o estimador de Mínimos Quadrados Ordinários, um pesquisador conseguiu obter os seguintes resultados:

Onde, são, respectivamente, as médias amostrais de O pesquisador pensou em testar algumas das hipóteses do Modelo Clássico de Regressão Linear (MCRL), como por exemplo, a autocorrelação de primeira ordem dos resíduos, genericamente representada por (onde ^et é White Noise com média zero e variância constante) e também a Multicolinearidade medida pelo Fator de Inflação de Variância.
Mantendo as demais hipóteses do MCLR, analise as proposições.
I. O teste de Fator de Inflação de Variância (FIV) do modelo é igual a 2.
II. O teste Durbin-Watson para autocorrelação de primeira ordem nos resíduos é igual a 2.
III. Sendo válidas as aproximações assintóticas, o valor de será aproximadamente igual a 1.
Assinale a alternativa correta.

Os dados da Tabela, a seguir, são referentes a 3 produtos (Abacate, Banana e Cereja) observados em dois anos (2017 e 2018).
Para as informações da Tabela (quando necessário considere 2017 como base), analise as proposições e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa.


( ) O índice de Preço de Sauerbeck entre 2017 e 2018 é de 1,5. ( ) O Índice de Laspeyres de Preço entre o 2017 e o 2018 é de 1,5. ( ) O Índice de Paasche de Quantidade entre o 2017 e o 2018 é de 0,75. ( ) O Índice de Valor entre 2017 e 2018 é de 2. ( ) Os valores do PIB real em 2017 e 2018 são, respectivamente, 88 e 120.
Assinale a alternativa correta, de cima para baixo.

Dada a função de produção de uma fi rma Q = 3K^0,5 L^0,5 e a disponibilidade de fatores de produção Capital (K) = 196 e Trabalho (L) = 144, onde Q representa o produto, a produtividade média do capital, caso ambos os fatores sejam plenamente empregados, será:

Considere uma economia com dois bens, A e B, com preços P_A = 2 e P_B = 4. Para um consumidor cuja função utilidade seja representada por U = A.B. e que possua uma renda R de 16 unidades monetárias, a cesta de consumo que maximiza sua satisfação é: