Questões de Estatística - Estatística descritiva (análise exploratória de dados) para Concurso
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Julgue o item que se segue, relativo ao modelo de séries temporais expresso por Zt = 0,6Zt-1 + at, em que at representa um ruído branco com média zero e variância de 0,8.
A autocorrelação entre Zt e Zt-1 é igual a 0,6, ao passo que a autocorrelação entre Zt e Zt-3 é igual a zero.
Julgue o item que se segue, relativo ao modelo de séries temporais expresso por Zt = 0,6Zt-1 + at, em que at representa um ruído branco com média zero e variância de 0,8.
A variância do processo Zt é igual a 1,25
Considerando que a estimativa da variância V seja igual a 6 e que o coeficiente de explicação do modelo (R quadrado) seja igual a 0,64, julgue o próximo item.
Se, para cada j = 1,2,...,26, o ponto (xj ,yj) seguir uma
distribuição normal bivariada cuja matriz de covariâncias seja dada por 
então a estimativa do elemento γ será
igual a 2.
Considerando que a estimativa da variância V seja igual a 6 e que o coeficiente de explicação do modelo (R quadrado) seja igual a 0,64, julgue o próximo item.
A correlação linear entre as variáveis x e y é igual a 0,5, pois
a reta invertida proporcionada pelo método de mínimos
quadrados ordinários é expressa por 
, para j = 1,2,...,26.
Considerando que a estimativa da variância V seja igual a 6 e que o coeficiente de explicação do modelo (R quadrado) seja igual a 0,64, julgue o próximo item.
O desvio padrão amostral da variável regressora é igual a 1,6.
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