Questões de Estatística - Modelos lineares para Concurso
Foram encontradas 524 questões
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
TRF - 1ª REGIÃO
Prova:
FGV - 2024 - TRF - 1ª REGIÃO - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Análise de Dados |
Q3029120
Estatística
Duas instâncias A e B de um dataset de tweets são
representadas, respectivamente, por intermédio dos vetores
xA = [2, −2, 0, 1,] e xB = [−4, 0, 2, −4].
Os valores da similaridade de cosseno e da distância de Manhattan entre essas duas instâncias são, respectivamente:
xA = [2, −2, 0, 1,] e xB = [−4, 0, 2, −4].
Os valores da similaridade de cosseno e da distância de Manhattan entre essas duas instâncias são, respectivamente:
Q3028906
Estatística
A aplicação apropriada da Análise de Variância
depende do cumprimento de um conjunto de
pressupostos. Os pressupostos relativos à exigência
de que os erros tenham mesma variância e que sejam
não correlacionados são, respectivamente,
Q3028893
Estatística
Considere as seguintes afirmativas, referentes à
Análise de Regressão:
I. A multicolinearidade ocorre quando duas variáveis do modelo, explicando o mesmo fato, contêm informações similares.
II. A autocorrelação serial nos resíduos é um dos pressupostos da Análise de Regressão e ocorre quando o efeito de uma dada variável X influencia as observações seguintes.
III. A homoscedasticidade indica que as variáveis de um modelo de regressão devem ter, obrigatoriamente, a mesma variância.
IV. As condições de normalidade dos resíduos são necessárias para a definição de intervalos de confiança e testes de significância.
Assinale a alternativa CORRETA:
I. A multicolinearidade ocorre quando duas variáveis do modelo, explicando o mesmo fato, contêm informações similares.
II. A autocorrelação serial nos resíduos é um dos pressupostos da Análise de Regressão e ocorre quando o efeito de uma dada variável X influencia as observações seguintes.
III. A homoscedasticidade indica que as variáveis de um modelo de regressão devem ter, obrigatoriamente, a mesma variância.
IV. As condições de normalidade dos resíduos são necessárias para a definição de intervalos de confiança e testes de significância.
Assinale a alternativa CORRETA:
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANATEL - Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Especialidade: Economia |
Q3022194
Estatística
Texto associado
Em um modelo de regressão linear simples representado
pela equação yj = β0 + β1xj + ∈j, j é um índice que varia
de 1 a 81; β0 e β1 são os coeficientes do modelo; yj representa a
variável resposta; xj denota a variável regressora; ∈j é o erro
aleatório com média zero e variância δ2 ; e ∈1,…, ∈81 formam um
conjunto de erros independentes e identicamente distribuídos.
No modelo ajustado pelo método de mínimos quadrados
ordinários representado por 
tem-se:
tem-se: Com base nessas informações, julgue o seguinte item.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANATEL - Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Especialidade: Economia |
Q3022193
Estatística
Texto associado
Em um modelo de regressão linear simples representado
pela equação yj = β0 + β1xj + ∈j, j é um índice que varia
de 1 a 81; β0 e β1 são os coeficientes do modelo; yj representa a
variável resposta; xj denota a variável regressora; ∈j é o erro
aleatório com média zero e variância δ2 ; e ∈1,…, ∈81 formam um
conjunto de erros independentes e identicamente distribuídos.
No modelo ajustado pelo método de mínimos quadrados
ordinários representado por tem-se:
tem-se: Com base nessas informações, julgue o seguinte item.
A correlação linear de Pearson entre a variável resposta e a
regressora é igual ou superior a 0,8.
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