Questões de Concurso Público TJ-ES 2011 para Analista Judiciário - Estatística, Específicos
Foram encontradas 70 questões
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-ES
Prova:
CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q104416
Estatística
Texto associado
Julgue os itens que se seguem, a respeito de análise de dados
discretos.
discretos.
Em uma amostra 
em que 
é ímpar, a mediana é um número inteiro.
em que é ímpar, a mediana é um número inteiro.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-ES
Prova:
CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q104417
Matemática
Texto associado
Considerando que 
seja uma matriz de variância-covariância de
ordem p , julgue os itens que se seguem.
seja uma matriz de variância-covariância deordem p , julgue os itens que se seguem.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-ES
Prova:
CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q104418
Matemática
Texto associado
Considerando que seja uma matriz de variância-covariância de
ordem p , julgue os itens que se seguem.
seja uma matriz de variância-covariância deordem p , julgue os itens que se seguem.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-ES
Prova:
CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q104419
Matemática
Texto associado
Considerando que seja uma matriz de variância-covariância de
ordem p , julgue os itens que se seguem.
seja uma matriz de variância-covariância deordem p , julgue os itens que se seguem.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-ES
Prova:
CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q104420
Estatística
Texto associado
A partir da figura acima, que ilustra a evolução temporal
(de janeiro/1959 a dezembro/1997) dos níveis mensais de
concentração de
registrados em determinada localidade, julgue
os itens de 40 a 42.
A partir da figura acima, que ilustra a evolução temporal
(de janeiro/1959 a dezembro/1997) dos níveis mensais de
concentração de
registrados em determinada localidade, julgueos itens de 40 a 42.
Suponha que a série sem a componente sazonal tenha sido ajustada por modelos ARIMA, cujos resultados se encontram na tabela abaixo, em que 
representa a estimativa da variância do processo, log-veross é o valor do logaritmo da função de verossimilhança e AIC é o critério de informação de Akaike.
Considerando-se essas informações, é correto afirmar que o modelo sugerido para o ajuste dessa série temporal é o ARIMA(2, 1, 4).
representa a estimativa da variância do processo, log-veross é o valor do logaritmo da função de verossimilhança e AIC é o critério de informação de Akaike.Considerando-se essas informações, é correto afirmar que o modelo sugerido para o ajuste dessa série temporal é o ARIMA(2, 1, 4).
Conheça nossos planos