Questões de Concurso Público ANATEL 2014 para Especialista em Regulação - Economia
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onsidere um modelo estimado por efeitos aleatórios cujos erros combinados são dados por u it = v i+ eit,| em que i é o indicador do indivíduo e t é o indicador do tempo. Considere, ainda, que os erros possuem variância σ2v e σ2e , identicamente e independentemente distribuídos. Nessa situação, é correto afirmar que a correlação cor(uit , uis) pode ser expressa por pode ser expressa por cor(uit , uis) = , em que s ≠ t.
Como regra geral, se o objetivo do pesquisador for encontrar a característica não observada da unidade de corte transversal (cross-section), o modelo em painel deve ser estimado por efeitos aleatórios.
Se T = 2, em que T indica o número de períodos, então os estimadores de efeitos fixos e de primeira diferença produzem os mesmos estimadores e as mesmas estatísticas de teste.
Se o efeito não observado for correlacionado com algum elemento da matriz de regressores, a estimação por painel empilhado (pooled) é viesada e inconsistente.
Na especificação VAR, é necessária a definição das variáveis endógenas para que se corrija o problema de identificação do modelo.