Questões de Concurso Público ANATEL 2014 para Especialista em Regulação - Economia
Foram encontradas 118 questões
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE - 2014 - ANATEL - Especialista em Regulação - Economia |
Q435593
Economia
No modelo de regressão linear simples yt = a + βxt + ut , yt é a variável dependente, xt é a variável independente, a e β são parâmetros,â 
são parâmetros estimados, respectivamente, de a e β, ut é o termo de erro e n é o número de observações. No que tange ao problema ótimo de minimização da soma dos quadrados dos resíduos, julgue os itens subsequentes.
A derivada parcial da soma dos quadrados dos resíduos em relação ao parâmetro estimado
é igual a 
são parâmetros estimados, respectivamente, de a e β, ut é o termo de erro e n é o número de observações. No que tange ao problema ótimo de minimização da soma dos quadrados dos resíduos, julgue os itens subsequentes.A derivada parcial da soma dos quadrados dos resíduos em relação ao parâmetro estimado
é igual a
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE - 2014 - ANATEL - Especialista em Regulação - Economia |
Q435594
Economia
No modelo de regressão linear simples yt = a + βxt + ut , yt é a variável dependente, xt é a variável independente, a e β são parâmetros,â são parâmetros estimados, respectivamente, de a e β, ut é o termo de erro e n é o número de observações. No que tange ao problema ótimo de minimização da soma dos quadrados dos resíduos, julgue os itens subsequentes
A segunda derivada parcial da soma dos quadrados dos resíduos em relação ao parâmetro estimado â é igual a 2n.
são parâmetros estimados, respectivamente, de a e β, ut é o termo de erro e n é o número de observações. No que tange ao problema ótimo de minimização da soma dos quadrados dos resíduos, julgue os itens subsequentesA segunda derivada parcial da soma dos quadrados dos resíduos em relação ao parâmetro estimado â é igual a 2n.
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE - 2014 - ANATEL - Especialista em Regulação - Economia |
Q435595
Economia
No modelo de regressão linear simples yt = a + βxt + ut , yt é a variável dependente, xt é a variável independente, a e β são parâmetros,â são parâmetros estimados, respectivamente, de a e β, ut é o termo de erro e n é o número de observações. No que tange ao problema ótimo de minimização da soma dos quadrados dos resíduos, julgue os itens subsequentes.
A derivada parcial da soma dos quadrados dos resíduos em relação ao parâmetro estimado â é igual a
são parâmetros estimados, respectivamente, de a e β, ut é o termo de erro e n é o número de observações. No que tange ao problema ótimo de minimização da soma dos quadrados dos resíduos, julgue os itens subsequentes.A derivada parcial da soma dos quadrados dos resíduos em relação ao parâmetro estimado â é igual a
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE - 2014 - ANATEL - Especialista em Regulação - Economia |
Q435596
Economia
No que se refere às propriedades dos mercados e dos agentes financeiros, julgue o item abaixo.
Os testes de volatilidade são utilizados para testar a hipótese de racionalidade do mercado financeiro.
Os testes de volatilidade são utilizados para testar a hipótese de racionalidade do mercado financeiro.
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE - 2014 - ANATEL - Especialista em Regulação - Economia |
Q435597
Economia
O diagrama acima ilustra um conjunto de oportunidades de investimento do mercado (área sombreada), formado por carteiras com diferentes padrões de risco e retorno. O ponto R representa o retorno do ativo livre de risco da economia.
Considerando essas informações, julgue os itens que se seguem.
A carteira ótima de ativos de risco, representada pelo ponto T, maximiza a utilidade esperada dos investidores independentemente do nível de aversão ao risco.
Considerando essas informações, julgue os itens que se seguem.
A carteira ótima de ativos de risco, representada pelo ponto T, maximiza a utilidade esperada dos investidores independentemente do nível de aversão ao risco.
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