Questões de Concurso Público ANATEL 2024 para Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Especialidade: Economia

Acerca dos modelos econométricos de séries temporais, julgue o item seguinte.

De acordo com o modelo ARCH (heteroscedasticidade condicional autorregressiva), a volatilidade condicional é uma função linear dos quadrados dos resíduos, o que representa uma limitação desse modelo.

Acerca dos modelos econométricos de séries temporais, julgue o item seguinte.

Se houver autocorrelação dos resíduos, os estimadores de mínimos quadrados ordinários serão ineficientes, viesados e inconsistentes.  

Acerca dos modelos econométricos de séries temporais, julgue o item seguinte.

Na presença de raiz unitária, o cálculo do modelo de regressão com as variáveis em nível apresenta o problema de regressão espúria.