Acerca dos modelos econométricos de séries temporais, julgue...
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Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANATEL - Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Especialidade: Economia |
Q3022159
Economia
Acerca dos modelos econométricos de séries temporais, julgue o item seguinte.
De acordo com o modelo ARCH (heteroscedasticidade
condicional autorregressiva), a volatilidade condicional é
uma função linear dos quadrados dos resíduos, o que
representa uma limitação desse modelo.
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