Questões de Concurso Público ANATEL 2024 para Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Especialidade: Economia
Foram encontradas 120 questões
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANATEL - Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Especialidade: Economia |
Q3022189
Matemática
Texto associado
Uma empresa de telecomunicação oferece dois produtos,
alfa e delta, para utilização online, por meio da venda de horas de
acesso ao consumidor. O lucro L obtido com a venda de x horas
de acesso semanal do produto alfa e y horas de acesso semanal do
produto delta é obtido pelo modelo matemático a seguir, levando
em conta os custos operacionais e a capacidade computacional do
sistema.
A partir dessas informações, julgue o próximo item, de acordo com o modelo apresentado.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANATEL - Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Especialidade: Economia |
Q3022190
Estatística
Texto associado
Em um modelo de regressão linear simples representado
pela equação yj = β0 + β1xj + ∈j, j é um índice que varia
de 1 a 81; β0 e β1 são os coeficientes do modelo; yj representa a
variável resposta; xj denota a variável regressora; ∈j é o erro
aleatório com média zero e variância δ2 ; e ∈1,…, ∈81 formam um
conjunto de erros independentes e identicamente distribuídos.
No modelo ajustado pelo método de mínimos quadrados
ordinários representado por 
tem-se:
tem-se: Com base nessas informações, julgue o seguinte item.
O coeficiente de determinação do modelo (R2 ) é igual ou
superior a 0,9.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANATEL - Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Especialidade: Economia |
Q3022191
Estatística
Texto associado
Em um modelo de regressão linear simples representado
pela equação yj = β0 + β1xj + ∈j, j é um índice que varia
de 1 a 81; β0 e β1 são os coeficientes do modelo; yj representa a
variável resposta; xj denota a variável regressora; ∈j é o erro
aleatório com média zero e variância δ2 ; e ∈1,…, ∈81 formam um
conjunto de erros independentes e identicamente distribuídos.
No modelo ajustado pelo método de mínimos quadrados
ordinários representado por tem-se:
tem-se: Com base nessas informações, julgue o seguinte item.
A estimativa da variância de 
é igual ou superior a 0,05.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANATEL - Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Especialidade: Economia |
Q3022192
Estatística
Texto associado
Em um modelo de regressão linear simples representado
pela equação yj = β0 + β1xj + ∈j, j é um índice que varia
de 1 a 81; β0 e β1 são os coeficientes do modelo; yj representa a
variável resposta; xj denota a variável regressora; ∈j é o erro
aleatório com média zero e variância δ2 ; e ∈1,…, ∈81 formam um
conjunto de erros independentes e identicamente distribuídos.
No modelo ajustado pelo método de mínimos quadrados
ordinários representado por tem-se:
tem-se: Com base nessas informações, julgue o seguinte item.
A estimativa de δ2 é igual ou inferior a 3,5.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANATEL - Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Especialidade: Economia |
Q3022193
Estatística
Texto associado
Em um modelo de regressão linear simples representado
pela equação yj = β0 + β1xj + ∈j, j é um índice que varia
de 1 a 81; β0 e β1 são os coeficientes do modelo; yj representa a
variável resposta; xj denota a variável regressora; ∈j é o erro
aleatório com média zero e variância δ2 ; e ∈1,…, ∈81 formam um
conjunto de erros independentes e identicamente distribuídos.
No modelo ajustado pelo método de mínimos quadrados
ordinários representado por tem-se:
tem-se: Com base nessas informações, julgue o seguinte item.
A correlação linear de Pearson entre a variável resposta e a
regressora é igual ou superior a 0,8.
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