Questões de Concurso Público ANATEL 2024 para Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Especialidade: Economia

Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item subsequente. 

O subconjunto S₀ é infinito.

Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item subsequente. 

O conjunto S é um espaço vetorial de dimensão 4, pelo menos.

Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item subsequente. 

Os custos (1, 1, 2, 2, 1) e (2, 1, 3, 3, 2) pertencem ao conjunto S.

A partir dessas informações, julgue o próximo item, de acordo com o modelo apresentado.

O valor do lucro será máximo quando o produto alfa for acessado durante 2.400 horas semanais e o produto delta, durante 800 horas semanais.

A partir dessas informações, julgue o próximo item, de acordo com o modelo apresentado.

A matriz hessiana (matriz das derivadas parciais de segunda ordem) associada à função L(x, y) tem determinante igual a − xy/4. . 

A partir dessas informações, julgue o próximo item, de acordo com o modelo apresentado.

Com base nessas informações, julgue o seguinte item.

O coeficiente de determinação do modelo (R² ) é igual ou superior a 0,9.

Com base nessas informações, julgue o seguinte item.

A estimativa da variância de é igual ou superior a 0,05.

Com base nessas informações, julgue o seguinte item.

A estimativa de δ²  é igual ou inferior a 3,5.

Com base nessas informações, julgue o seguinte item.

A correlação linear de Pearson entre a variável resposta e a regressora é igual ou superior a 0,8. 

Com base nessas informações, julgue o seguinte item.

Julgue os próximos itens, considerando uma série temporal {Y_t} gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação Y_t = 0,45Y_t-1 + ∈_t − 0,45∈_t-1, em que {∈_t } constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a 10, com  t ∈ ℤ. 
Se a série temporal observada for constituída pelos valores 0, 2, −1, −2, 2, então, com base nesses cinco valores, segundo o modelo ARMA(1,1) em tela e o preditor linear, o valor previsto para a sexta observação será 0,1.

Julgue os próximos itens, considerando uma série temporal {Y_t} gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação Y_t = 0,45Y_t-1 + ∈_t − 0,45∈_t-1, em que {∈_t } constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a 10, com  t ∈ ℤ. 

A variância de Y_t é igual a 10. 

Julgue os próximos itens, considerando uma série temporal {Y_t} gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação Y_t = 0,45Y_t-1 + ∈_t − 0,45∈_t-1, em que {∈_t } constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a 10, com  t ∈ ℤ. 

A média do processo ARMA(1,1) em questão é igual a zero.

Julgue os próximos itens, considerando uma série temporal {Y_t} gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação Y_t = 0,45Y_t-1 + ∈_t − 0,45∈_t-1, em que {∈_t } constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a 10, com  t ∈ ℤ. 

A autocorrelação entre Y_t e Y_t-1 é igual a 0,45.

Julgue o item a seguir, considerando o par de variáveis aleatórias contínuas (U,V), cuja função de densidade conjunta é dada por f(u,v) = 12/11 (u² + uv + v²), em que c é uma constante positiva, 0 < u < 1 e 0 < v < 1, e  u e v representam, respectivamente, os suportes de U e V.

 P(U > 0,5) ≤ 0,50.

Julgue o item a seguir, considerando o par de variáveis aleatórias contínuas (U,V), cuja função de densidade conjunta é dada por f(u,v) = 12/11 (u² + uv + v²), em que c é uma constante positiva, 0 < u < 1 e 0 < v < 1, e  u e v representam, respectivamente, os suportes de U e V.

A variância de V é igual ou superior a 0,1.  

Julgue o item a seguir, considerando o par de variáveis aleatórias contínuas (U,V), cuja função de densidade conjunta é dada por f(u,v) = 12/11 (u² + uv + v²), em que c é uma constante positiva, 0 < u < 1 e 0 < v < 1, e  u e v representam, respectivamente, os suportes de U e V.

Os valores esperados de U e de V são iguais a 7/11.

Julgue o item a seguir, considerando o par de variáveis aleatórias contínuas (U,V), cuja função de densidade conjunta é dada por f(u,v) = 12/11 (u² + uv + v²), em que c é uma constante positiva, 0 < u < 1 e 0 < v < 1, e  u e v representam, respectivamente, os suportes de U e V.

A função de densidade de probabilidade de U, para 0< u < 1, é f(u) = 

Julgue o item a seguir, considerando o par de variáveis aleatórias contínuas (U,V), cuja função de densidade conjunta é dada por f(u,v) = 12/11 (u² + uv + v²), em que c é uma constante positiva, 0 < u < 1 e 0 < v < 1, e  u e v representam, respectivamente, os suportes de U e V.

A covariância entre U e V é positiva.