Questões de Concurso Público BACEN 2024 para Analista – Área: Economia e Finanças

Foram encontradas 20 questões

Q2572490 Estatística

Supondo que os valores 3, 0, 0, 1, 4 constituam uma realização de uma amostra aleatória simples de tamanho n igual a 5 retirada de uma população com função de probabilidade P(X = x) =  , na qual > 0 denota o parâmetro a ser estimado e x ∈ {0, 1, 2, … }, julgue o seguinte item. 


A estimativa de máxima verossimilhança da probabilidade P(X = 0) é igual à frequência relativa de zeros na amostra, ou seja, 2/5. 


Alternativas
Q2572491 Estatística

No que se refere a vetores autorregressivos, julgue o item que se segue. 


Uma série temporal é considerada estacionária se suas médias e variâncias permanecerem constantes ao longo do tempo e se ela não exibir tendências ou sazonalidade. 

Alternativas
Q2572492 Estatística

No que se refere a vetores autorregressivos, julgue o item que se segue. 


Para a utilização efetiva de um modelo de vetor autorregressivo em previsões, não é necessário que as séries temporais incluídas sejam estacionárias. 

Alternativas
Q2572493 Estatística

No que se refere a vetores autorregressivos, julgue o item que se segue. 


Em um modelo de vetor autorregressivo de ordem p, cada variável do sistema é modelada como uma função linear das defasagens de todas as variáveis incluídas no modelo, incluindo as próprias defasagens passadas. 

Alternativas
Q2572496 Estatística

Julgue o seguinte item, relativo a processos estocásticos.  


Em uma cadeia de Markov, a probabilidade de transição de um estado para outro é influenciada pela sequência completa de eventos anteriores. 

Alternativas
Respostas
16: E
17: C
18: E
19: C
20: E