Questões de Concurso Público TRT - 6ª Região (PE) 2012 para Analista Judiciário - Estatística
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I. Parâmetro é uma medida usada para descrever uma característica populacional.
II. Estimador é uma característica numérica da amostra e deve ser tal que seu valor esperado seja igual ao parâmetro populacional ao qual ele está estimando.
III. A amostragem sistemática é sempre menos precisa do que a amostragem aleatória simples.
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IV. Se são, respectivamente, o parâmetro e seu estimador, diz-se que o estimador é viciado.
Está correto o que se afirma APENAS em
Sendo E(X), Mo(X) e Md(X), respectivamente a média, a moda e a mediana de X, então o valor de E(X) + 2Mo(X) - 3Md(X) é
I. Na análise de agrupamentos, os objetos resultantes de agrupamentos devem exibir elevada homogeneidade interna (dentro dos agrupamentos) e reduzida homogeneidade externa (entre agrupamentos).
II. A análise de correspondência não pode ser usada com variáveis do tipo nominal.
III. Na análise discriminante a variável dependente deve ser não métrica, representando grupo de objetos que devem diferir nas variáveis independentes.
Está correto o que se afirma APENAS em
I. O coeficiente de variação de uma variável aleatória X que tem distribuição qui-quadrado com n graus de liberdade é igual
II. Se X e Y são variáveis aleatórias independentes, X sendo normal padrão e Y tendo distribuição qui-quadrado com n graus de liberdade, então a variável tem distribuição t de Student com (n - 1) graus de liberdade.
III Se X tem distribuição gama com parâmetros a e ß, então a média de X é igual a aß.
IV. Se é o coeficiente de correlação linear de Pearson entre as variáveis aleatórias X e Y e se Z = aX e W = bY, onde a < 0 e b > 0 (a e b são constantes), então o coeficiente de correlação linear de Pearson entre as variáveis aleatórias Z e W é ab.
Está correto o que se afirma em
I. Estimado o modelo ARMA, a verificação se o mesmo é ou não adequado pode ser feita pelo teste de Box-Pierce, que se baseia na função de autocorrelação parcial dos resíduos estimados.
II. Um modelo AR(1) com parâmetro autoregressivo igual a 0,6 é estacionário mas não necessariamente invertível.
III. Se o modelo ajustado a uma série temporal é dado por onde é o ruído branco de média zero e variância 1, então a previsão da série de origem t e horizonte 2 é igual a zero.
Está correto o que se afirma APENAS em
Sendo Mo(X) = moda da variável X e a = [Mo(X)] 2, então P(X < a) é igual a
A probabilidade de a peça levar entre 374 e 384 minutos para ser montada é igual a