Considere: I. Estimado o modelo ARMA, a verificação se o me...
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Ano: 2012
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 6ª Região (PE)
Prova:
FCC - 2012 - TRT - 6ª Região (PE) - Analista Judiciário - Estatística |
Q240887
Estatística
Considere:
I. Estimado o modelo ARMA, a verificação se o mesmo é ou não adequado pode ser feita pelo teste de Box-Pierce, que se baseia na função de autocorrelação parcial dos resíduos estimados.
II. Um modelo AR(1) com parâmetro autoregressivo igual a 0,6 é estacionário mas não necessariamente invertível.
III. Se o modelo ajustado a uma série temporal é dado por
onde 
é o ruído branco de média zero e variância 1, então a previsão da série de origem t e horizonte 2 é igual a zero.
Está correto o que se afirma APENAS em
I. Estimado o modelo ARMA, a verificação se o mesmo é ou não adequado pode ser feita pelo teste de Box-Pierce, que se baseia na função de autocorrelação parcial dos resíduos estimados.
II. Um modelo AR(1) com parâmetro autoregressivo igual a 0,6 é estacionário mas não necessariamente invertível.
III. Se o modelo ajustado a uma série temporal é dado por
onde é o ruído branco de média zero e variância 1, então a previsão da série de origem t e horizonte 2 é igual a zero. Está correto o que se afirma APENAS em
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