A série temporal Wt é estacionária e segue um processo de m...
Próximas questões
Com base no mesmo assunto
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
AL-CE
Prova:
CESPE - 2011 - AL-CE - Analista Legislativo - Estatística |
Q265948
Estatística
Texto associado
Considerando que uma série temporal {Yt
}t = 1, 2,...,n segue o
processo ARIMA(0, 2, 1) e que Wt
= Yt - 2 Yt -1 + Yt - 2, julgue o
item.
A série temporal Wt é estacionária e segue um processo de médias móveis de ordem 1.