Um processo estacionário autorregressivo de ordem 1 é escrit...

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Q713242
Atuária Cálculos atuariais ,
Ano: 2016 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUNPRESP-JUD Prova: CESPE - 2016 - FUNPRESP-JUD - Analista - Atuária |
Q713242 Atuária

Um processo estacionário autorregressivo de ordem 1 é escrito como Zt = 0,7Zt-1 + at , em que at é um ruído branco e t é um número inteiro. Com relação a esse processo, julgue o seguinte item.

Se Φk representa a autocorrelação parcial entre Zt e Zt-k, então Φ5 = 0.

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