Considere o modelo autorregressivo de primeira ordem AR(1), ...
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Ano: 2022
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 23ª REGIÃO (MT)
Prova:
FCC - 2022 - TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Analista Judiciário - Área Apoio - Estatística |
Q1970637
Estatística
Considere o modelo autorregressivo de primeira ordem AR(1), Zt = 2 + 0,6Zt −1 + at
, com at ∼ N(0, σ2). A previsão n passos à
frente para a variável Z convergirá para