Segundo o modelo CAPM (Capital Asset Pricing Method), temos...

Gabarito Letra D

a) Quanto maior for a taxa livre de risco (Rf), menor será a taxa de retorno requerida (Ke), para valores de "B" (beta) positivos.
Errado. Quanto maior for a taxa livre de risco (Rf), MAIOR será a taxa de retorno requerida (Ke), para valores de “B” (beta) positivos.

b) Quanto maior o módulo do valor de "B" (beta), menos volátil é o ativo.
Errado. O “Beta” mede o risco de uma empresa em relação ao risco sistemático (não diversificável) de mercado. Quanto maior o Beta, mais volátil é o ativo.

c) Não podem existir ativos com valores de "B" (beta) negativos.
Errado. Beta positivo indica ativos com variação na mesma direção que o mercado. Beta negativo indica ativos com variação oposta ao mercado.

d) O valor da taxa SELIC, que remunera títulos públicos, descontada do percentual aplicável a título de Imposto de Renda, mostra-se como uma boa referência de Investimento livre de risco (Rf).
CERTO: Ativo livre de risco (Taxa Risk Free - Rf): A taxa Risk Free é a taxa referente ao investimento que propicia a maior segurança de que o investidor receberá o principal mais os juros prometidos. Normalmente, é o retorno dos títulos públicos emitidos pelo governo federal. Os títulos públicos são remunerados pela Taxa SELIC.

e) O Modelo de CAPM somente se aplica a ativos mobiliários.
Errado.

https://dhg1h5j42swfq.cloudfront.net/2016/03/23012651/Corre%C3%A7%C3%A3o-ANAC-Definitiva.pdf

bons estudos

Que droga de assunto é esse? kkkkkkk