Dado o seguinte processo autoregressivo de primeira ordem (...

Próximas questões
Com base no mesmo assunto
Ano: 2013 Banca: FEPESE Órgão: CELESC Prova: FEPESE - 2013 - CELESC - Economista |
Q867645 Economia

Dado o seguinte processo autoregressivo de primeira ordem (AR(1)):


Xt = α + βXt–1 + et


onde et tem média zero e variância σe 2 , é correto afirmar:

Alternativas