Home Concursos Públicos Questões Q867653 Na equação que descreve o modelo CAPM, o valor do β (beta): Próximas questões Com base no mesmo assunto Q867653 Economia Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) , Setor Financeiro , Ano: 2013 Banca: FEPESE Órgão: CELESC Prova: FEPESE - 2013 - CELESC - Economista | Q867653 Economia Na equação que descreve o modelo CAPM, o valor do β (beta): Alternativas A mede o risco não-diversificável de um ativo. B igual a zero, indica que a ação em questão tem um risco igual ao risco médio de mercado. C mede a variação do retorno de uma ação em relação ao valor presente dos lucros futuros e dividendos pagos por essa ação. D é dado pela razão entre a variância do retorno esperado médio de mercado e a variância do retorno esperado da ação em questão. E indica o grau de sensibilidade dos retornos de uma ação em relação à renda futura deste ativo, dada pelo valor presente dos lucros futuros e dividendos. Responder Você errou!   Resposta: teste Parabéns! Você acertou! teste Tirar Dúvida Gabarito Comentado Aulas (3) Comentários Estatísticas Cadernos Criar anotações Notificar Erro Salvar novo filtro Nome do novo filtro