Seja {X t} um processo MA(1), X t = at - θat-1 é um ruído...
I - O processo X t é trivialmente estacionário e é inversível somente para |θ| < 1.
II - Y t segue um processo MA(2).
III - A função de autocorrelação do processo X t é infinita e decrescente.
IV - A função de autocorrelação parcial do processo Y t é finita.
Estão corretas as afirmativas
- Gabarito Comentado (0)
- Aulas (8)
- Comentários (1)
- Estatísticas
- Cadernos
- Criar anotações
- Notificar Erro
Comentários
Veja os comentários dos nossos alunos
- I está correta. O processo Xt é estacionário e é inversível para ∣θ∣<1
- II está correta. O processo é um processo MA(2).
- III está incorreta. A função de autocorrelação do processo Xt não é infinita; ela é nula para lags maiores que 1.
- IV está incorreta. A função de autocorrelação parcial do processo Yt é infinita.
Então, a resposta correta é A - I e II apenas. - letra B
Clique para visualizar este comentário
Visualize os comentários desta questão clicando no botão abaixo